Сравнение BATVX с USMTX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BATVX показывает доходность 0.33%, а USMTX немного ниже – 0.32%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BATVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии USMTX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares (BATVX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BATVX на текущий момент составляет 3.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USMTX равному 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATVX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BATVX и USMTX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность BATVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности USMTX в 2.55%

Максимальная просадка BATVX за все время составила -0.20%, что меньше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATVX и USMTX.

Текущая волатильность для BlackRock Allocation Target Shares (BATVX) составляет 0.00%, в то время как у JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) волатильность равна 0.22%. Это указывает на то, что BATVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.