PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BATVX с ECAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BATVX с ECAT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BATVX (BlackRock Allocation Target Shares) and ECAT (BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust) are both mutual funds - BATVX is a Municipal Bonds fund managed by BlackRock, while ECAT is a Derivative Income fund managed by BlackRock. Over the past 3 years, BATVX returned 2.47%/yr vs 18.45%/yr for ECAT. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. BATVX charges 0.00%/yr vs 1.38%/yr for ECAT.

Доходность

Сравнение доходности BATVX и ECAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Allocation Target Shares (BATVX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BATVX показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у ECAT с доходностью 9.37%.

BATVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.22%
1 год
2.58%
3 года*
2.47%
5 лет*
1.51%
10 лет*
—

ECAT

1 день
-1.85%
1 месяц
4.09%
С начала года
9.37%
6 месяцев
8.16%
1 год
18.37%
3 года*
18.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BATVX и ECAT

2026 (YTD)20252024202320222021
BATVX
BlackRock Allocation Target Shares		0.97%2.80%2.48%1.41%-0.10%0.00%
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		9.37%16.64%19.96%32.36%-21.90%-6.25%

Correlation

The correlation between BATVX and ECAT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Allocation Target Shares

BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust

Часто сравнивают с BATVX:
BATVX с CBTAXBATVX с COLTXBATVX с SEPAXBATVX с FOHFXBATVX с VPALXBATVX с NMTRXBATVX с PTEAX
Часто сравнивают с ECAT:
ECAT с BCATECAT с BGTECAT с JQCECAT с QQQECAT с JEPQECAT с GPIQECAT с CII

Доходность на риск

BATVX vs. ECAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BATVX
ECAT
Ранг доходности на риск ECAT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECAT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECAT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECAT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECAT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECAT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BATVX c ECAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares (BATVX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BATVXECATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.57
1.36

+2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.95

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.24

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.56

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.86

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BATVX vs. ECAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BATVX на текущий момент составляет 3.57, что выше коэффициента Шарпа ECAT равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATVX и ECAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BATVXECATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57

1.36

+2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.38

0.52

+1.86

Просадки

Сравнение просадок BATVX и ECAT

Максимальная просадка BATVX за все время составила -0.20%, что меньше максимальной просадки ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATVX и ECAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BATVXECATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.20%

-32.23%

+32.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-11.80%

+11.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.10%

-15.79%

+15.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.85%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-9.10%

+9.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

3.14%

-3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BATVX и ECAT

Текущая волатильность для BlackRock Allocation Target Shares (BATVX) составляет 0.20%, в то время как у BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что BATVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BATVXECATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

3.95%

-3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.49%

10.65%

-10.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73%

13.56%

-12.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.64%

16.90%

-16.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.63%

16.90%

-16.27%

Сравнение комиссий BATVX и ECAT

BATVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ECAT в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATVX и ECAT

Дивидендная доходность BATVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности ECAT в 22.08%

ПозицияTTM20252024202320222021
BATVX
BlackRock Allocation Target Shares		2.55%2.76%2.44%1.40%0.00%0.00%
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		22.08%23.00%17.44%9.14%8.94%0.54%

Часто задаваемые вопросы

BATVX and ECAT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECAT has higher volatility (3.95%) compared to BATVX (0.20%). In terms of maximum drawdown, BATVX dropped -0.20% vs ECAT's -32.23%.

BATVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BATVX и ECAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор