Сравнение BATVX с DFCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Allocation Target Shares (BATVX) и DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX).
BATVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 мая 2021 г.. DFCMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BATVX и DFCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BATVX и DFCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BATVX BlackRock Allocation Target Shares | 0.33% | 2.80% | 2.48% | 1.41% | -0.10% | 0.00% |
DFCMX DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.44% | 2.55% | 2.84% | 2.53% | -0.76% | -0.22% |
Доходность по периодам
С начала года, BATVX показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у DFCMX с доходностью 0.44%.
BATVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFCMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 1.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BATVX и DFCMX
BATVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DFCMX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BATVX vs. DFCMX — Ранг доходности на риск
BATVX
DFCMX
Сравнение BATVX c DFCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares (BATVX) и DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BATVX | DFCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.40 | 3.45 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | 6.05 | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.84 | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.25 | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 24.02 | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BATVX | DFCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40 | 3.45 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.29 | 1.28 | +1.01 |
Корреляция
Корреляция между BATVX и DFCMX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BATVX и DFCMX
Дивидендная доходность BATVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности DFCMX в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATVX BlackRock Allocation Target Shares | 2.42% | 2.76% | 2.44% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFCMX DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.57% | 2.23% | 2.61% | 1.70% | 0.71% | 0.36% | 0.87% | 1.43% | 1.04% | 0.87% | 0.86% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок BATVX и DFCMX
Максимальная просадка BATVX за все время составила -0.20%, что меньше максимальной просадки DFCMX в -2.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATVX и DFCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BATVX | DFCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.20% | -2.20% | +2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -0.59% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -2.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.16% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.26% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.10% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BATVX и DFCMX
Текущая волатильность для BlackRock Allocation Target Shares (BATVX) составляет 0.00%, в то время как у DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) волатильность равна 0.20%. Это указывает на то, что BATVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BATVX | DFCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.20% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.51% | 0.41% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76% | 0.79% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.62% | 0.90% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.62% | 0.88% | -0.26% |