PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BATVX с BITEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BATVX с BITEX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BATVX (BlackRock Allocation Target Shares) and BITEX (Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, BATVX returned 1.51%/yr vs 0.55%/yr for BITEX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. BATVX charges 0.00%/yr vs 0.49%/yr for BITEX.

Доходность

Сравнение доходности BATVX и BITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Allocation Target Shares (BATVX) и Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BATVX показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у BITEX с доходностью 1.44%.

BATVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.22%
1 год
2.58%
3 года*
2.47%
5 лет*
1.51%
10 лет*
—

BITEX

1 день
0.00%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.97%
1 год
6.41%
3 года*
3.59%
5 лет*
0.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BATVX и BITEX

2026 (YTD)20252024202320222021
BATVX
BlackRock Allocation Target Shares		0.97%2.80%2.48%1.41%-0.10%0.00%
BITEX
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund		1.44%4.27%2.02%4.35%-9.40%1.18%

Correlation

The correlation between BATVX and BITEX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.19

The correlation between BATVX and BITEX shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Allocation Target Shares

Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund

Часто сравнивают с BATVX:
BATVX с CBTAXBATVX с COLTXBATVX с SEPAXBATVX с FOHFXBATVX с VPALXBATVX с NMTRXBATVX с PTEAX
Часто сравнивают с BITEX:
BITEX с BTC-USDBITEX с BIAUXBITEX с BAFMXBITEX с BIAGXBITEX с BVALXBITEX с BIAZXBITEX с BIASX

Доходность на риск

BATVX vs. BITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BATVX
BITEX
Ранг доходности на риск BITEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITEX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITEX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITEX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITEX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BATVX c BITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares (BATVX) и Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BATVXBITEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.57
2.66

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

4.38

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.69

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.48

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.49

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BATVX vs. BITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BATVX на текущий момент составляет 3.57, что выше коэффициента Шарпа BITEX равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATVX и BITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BATVXBITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57

2.66

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.38

0.17

+2.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.38

0.25

+2.13

Просадки

Сравнение просадок BATVX и BITEX

Максимальная просадка BATVX за все время составила -0.20%, что меньше максимальной просадки BITEX в -13.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATVX и BITEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BATVXBITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.20%

-13.06%

+12.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-2.60%

+2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.10%

-4.76%

+4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.20%

-13.06%

+12.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.43%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-4.54%

+4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.76%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BATVX и BITEX

Текущая волатильность для BlackRock Allocation Target Shares (BATVX) составляет 0.20%, в то время как у Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) волатильность равна 0.91%. Это указывает на то, что BATVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BATVXBITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

0.91%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.49%

1.84%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73%

2.43%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.64%

3.27%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.63%

4.04%

-3.41%

Сравнение комиссий BATVX и BITEX

BATVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BITEX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATVX и BITEX

Дивидендная доходность BATVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности BITEX в 3.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BATVX
BlackRock Allocation Target Shares		2.55%2.76%2.44%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
BITEX
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund		3.51%3.25%3.32%2.78%1.25%2.00%1.45%0.09%

Часто задаваемые вопросы

BATVX and BITEX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITEX has higher volatility (0.91%) compared to BATVX (0.20%). In terms of maximum drawdown, BATVX dropped -0.20% vs BITEX's -13.06%.

BATVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BATVX и BITEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор