Сравнение BASV с PFUT
BASV (Brown Advisory Sustainable Value ETF) and PFUT (Putnam Sustainable Future ETF) are both exchange-traded funds - BASV is a Large Cap Value Equities fund managed by Brown Advisory, while PFUT is a Sustainable fund actively managed by Power Corporation of Canada. Over the past year, BASV returned 20.72% vs 5.74% for PFUT. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BASV charges 0.71%/yr vs 0.64%/yr for PFUT.
Доходность
Сравнение доходности BASV и PFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BASV показывает доходность 9.54%, что значительно выше, чем у PFUT с доходностью 2.26%.
BASV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 8.35%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFUT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BASV и PFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 9.54% | 10.32% |
PFUT Putnam Sustainable Future ETF | 2.26% | 4.43% |
Correlation
The correlation between BASV and PFUT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г. | 0.75 |
The correlation between BASV and PFUT has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BASV vs. PFUT — Ранг доходности на риск
BASV
PFUT
Сравнение BASV c PFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Value ETF (BASV) и Putnam Sustainable Future ETF (PFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BASV | PFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.06 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 0.30 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 0.86 | +6.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BASV и PFUT
Максимальная просадка BASV за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки PFUT в -44.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASV и PFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BASV | PFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -44.86% | +35.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -14.88% | +5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -9.90% | +9.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -21.06% | +19.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 5.15% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BASV и PFUT
Brown Advisory Sustainable Value ETF (BASV) и Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) имеют волатильность 4.35% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BASV | PFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 4.56% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 12.80% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 16.31% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | 21.76% | -8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.75% | 21.69% | -7.94% |
Сравнение комиссий BASV и PFUT
BASV берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии PFUT в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASV и PFUT
Дивидендная доходность BASV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как PFUT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 0.38% | 0.41% | 0.00% |
PFUT Putnam Sustainable Future ETF | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
BASV and PFUT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFUT has higher volatility (4.56%) compared to BASV (4.35%). In terms of maximum drawdown, BASV dropped -9.43% vs PFUT's -44.86%.
On 1-year performance, BASV leads with 20.72% vs 5.74% for PFUT. On fees, PFUT is cheaper at 0.64% per year. On volatility, BASV has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BASV has performed better with a 20.72% return vs 5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFUT is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.71% for BASV.
BASV has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for PFUT.
BASV is categorized as Large Cap Value Equities, while PFUT is Sustainable. They also come from different issuers: Brown Advisory and Power Corporation of Canada. Their fees differ too: 0.71% for BASV and 0.64% for PFUT.
BASV currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BASV и PFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор