PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BASMX с SSSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BASMX с SSSYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX).

BASMX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. SSSYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BASMX и SSSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BASMX и SSSYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BASMX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares		-6.77%16.81%23.46%25.63%-19.32%25.26%20.37%30.71%-5.57%20.65%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		-4.34%17.81%24.99%26.27%-18.16%28.51%18.31%31.38%-4.38%21.61%

Доходность по периодам

С начала года, BASMX показывает доходность -6.77%, что значительно ниже, чем у SSSYX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции BASMX уступали акциям SSSYX по среднегодовой доходности: 12.98% против 14.02% соответственно.

BASMX

1 день
-0.45%
1 месяц
-7.72%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.59%
1 год
14.36%
3 года*
16.39%
5 лет*
9.94%
10 лет*
12.98%

SSSYX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.29%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares

State Street Equity 500 Index Fund Class K

Часто сравнивают с BASMX:
BASMX с BDOKXBASMX с BKTSXBASMX с MDIIXBASMX с BRGKXBASMX с BSPIXBASMX с BKIPXBASMX с BTMKX
Часто сравнивают с SSSYX:
SSSYX с SPYSSSYX с VOOSSSYX с RGAGXSSSYX с FXAIXSSSYX с VIMAXSSSYX с VTISSSYX с FUIPX

Сравнение комиссий BASMX и SSSYX

BASMX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%.

BASMX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K

Доходность на риск

BASMX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BASMX
Ранг доходности на риск BASMX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BASMX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASMX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASMX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASMX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SSSYX
Ранг доходности на риск SSSYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSSYX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSSYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSSYX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSSYX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSSYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BASMX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BASMXSSSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.97

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.49

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.52

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

7.30

-2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BASMX vs. SSSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BASMX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSSYX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BASMX и SSSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BASMXSSSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.97

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.70

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.11

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.11

+0.60

Корреляция

Корреляция между BASMX и SSSYX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BASMX и SSSYX

Дивидендная доходность BASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности SSSYX в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BASMX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares		0.92%0.86%0.99%1.19%1.33%1.33%1.20%1.90%2.18%1.93%1.37%0.00%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		1.51%1.44%1.63%1.78%2.16%2.76%1.86%4.44%5.18%5.94%2.07%1.84%

Просадки

Сравнение просадок BASMX и SSSYX

Максимальная просадка BASMX за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки SSSYX в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASMX и SSSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

BASMXSSSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-91.48%

+56.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-12.10%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-24.49%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.95%

-91.48%

+56.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-6.22%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-4.20%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.52%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BASMX и SSSYX

Текущая волатильность для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) составляет 4.39%, в то время как у State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что BASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BASMXSSSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

5.34%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

9.53%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

18.29%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

16.89%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

124.43%

-106.06%