PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BASMX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BASMX с SGOIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

BASMX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности BASMX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BASMX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BASMX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares		-6.77%16.81%23.46%25.63%-19.32%25.26%20.37%30.71%-5.57%20.65%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, BASMX показывает доходность -6.77%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции BASMX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 12.98% против 8.31% соответственно.

BASMX

1 день
-0.45%
1 месяц
-7.72%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.59%
1 год
14.36%
3 года*
16.39%
5 лет*
9.94%
10 лет*
12.98%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с BASMX:
BASMX с BDOKXBASMX с BKTSXBASMX с MDIIXBASMX с BRGKXBASMX с BSPIXBASMX с BKIPXBASMX с BTMKX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий BASMX и SGOIX

BASMX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
BASMX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares

Доходность на риск

BASMX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BASMX
Ранг доходности на риск BASMX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BASMX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASMX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASMX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASMX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BASMX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BASMXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

2.21

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.80

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.44

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

2.59

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

10.79

-5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BASMX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BASMX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BASMX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BASMXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

2.21

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.86

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.73

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.88

-0.16

Корреляция

Корреляция между BASMX и SGOIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BASMX и SGOIX

Дивидендная доходность BASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BASMX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares		0.92%0.86%0.99%1.19%1.33%1.33%1.20%1.90%2.18%1.93%1.37%0.00%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок BASMX и SGOIX

Максимальная просадка BASMX за все время составила -34.95%, примерно равная максимальной просадке SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASMX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BASMXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-35.54%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-11.35%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-21.39%

-3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.95%

-24.79%

-10.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-8.91%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-4.57%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.72%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BASMX и SGOIX

Текущая волатильность для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) составляет 4.39%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что BASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BASMXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

6.40%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

9.85%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

13.64%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

11.77%

+5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

11.37%

+7.00%