Сравнение BASMX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
BASMX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BASMX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BASMX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASMX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares | -4.03% | 16.81% | 23.46% | 25.63% | -19.32% | 25.26% | 20.37% | 30.71% | -5.57% | 20.65% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.76% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, BASMX показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции BASMX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 13.31% против 10.65% соответственно.
BASMX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- 17.26%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 13.31%
QUERX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BASMX и QUERX
BASMX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
BASMX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
BASMX
QUERX
Сравнение BASMX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BASMX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.34 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.56 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.08 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.45 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 2.06 | +4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BASMX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.34 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.53 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.70 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.70 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между BASMX и QUERX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASMX и QUERX
Дивидендная доходность BASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности QUERX в 22.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASMX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares | 0.89% | 0.86% | 0.99% | 1.19% | 1.33% | 1.33% | 1.20% | 1.90% | 2.18% | 1.93% | 1.37% | 0.00% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.46% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок BASMX и QUERX
Максимальная просадка BASMX за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASMX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BASMX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.95% | -30.81% | -4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -8.92% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | -22.04% | -3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.95% | -30.81% | -4.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -4.33% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -3.95% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 1.95% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BASMX и QUERX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что BASMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BASMX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 2.81% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 5.75% | +3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 12.05% | +6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 13.08% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 15.23% | +3.16% |