PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BASMX с ORDNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BASMX с ORDNX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BASMX (iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares) and ORDNX (North Square Preferred and Income Securities Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, BASMX returned 14.42%/yr vs 11.26%/yr for ORDNX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BASMX charges 0.33%/yr vs 1.27%/yr for ORDNX.

Доходность

Сравнение доходности BASMX и ORDNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BASMX показывает доходность 11.43%, что значительно выше, чем у ORDNX с доходностью 1.88%. За последние 10 лет акции BASMX превзошли акции ORDNX по среднегодовой доходности: 14.42% против 11.26% соответственно.

BASMX

1 день
0.38%
1 месяц
0.97%
6 месяцев
9.32%
С начала года
11.43%
1 год
21.97%
3 года*
19.68%
5 лет*
12.19%
10 лет*
14.42%

ORDNX

1 день
0.09%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
1.35%
С начала года
1.88%
1 год
5.26%
3 года*
11.02%
5 лет*
6.38%
10 лет*
11.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BASMX и ORDNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BASMX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares		11.43%16.81%23.46%25.63%-19.32%25.26%20.37%30.71%-5.57%20.65%
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		1.88%7.30%14.81%15.24%-14.22%27.51%12.29%31.10%-0.98%20.57%

Correlation

The correlation between BASMX and ORDNX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.70

The correlation between BASMX and ORDNX shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares

North Square Preferred and Income Securities Fund

Часто сравнивают с BASMX:
BASMX с BKTSXBASMX с BRGKXBASMX с BSPIXBASMX с BDOKXBASMX с MDIIXBASMX с BSPGXBASMX с BKIPX
Часто сравнивают с ORDNX:
ORDNX с PYHRXORDNX с FIUIXORDNX с KCEORDNX с BNDORDNX с VTIPORDNX с FXAIXORDNX с PFF

Доходность на риск

BASMX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BASMX
Ранг доходности на риск BASMX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BASMX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ORDNX
Ранг доходности на риск ORDNX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORDNX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORDNX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORDNX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORDNX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORDNX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BASMX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BASMXORDNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.28

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.31

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.48

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

1.95

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.06

8.04

+3.01

BASMX vs. ORDNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BASMX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ORDNX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BASMX и ORDNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BASMX и ORDNX

Максимальная просадка BASMX за все время составила -34.95%, примерно равная максимальной просадке ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASMX и ORDNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BASMXORDNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-34.40%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-2.66%

-6.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.32%

-5.70%

-13.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-18.77%

-6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.95%

-34.40%

-0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.14%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-3.78%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

0.64%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BASMX и ORDNX

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что BASMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BASMXORDNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

0.47%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

2.00%

+8.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

2.27%

+10.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

6.53%

+10.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

14.07%

+4.32%

Сравнение комиссий BASMX и ORDNX

BASMX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BASMX и ORDNX

Дивидендная доходность BASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности ORDNX в 6.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BASMX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares		0.78%0.86%0.99%1.19%1.33%1.33%1.20%1.90%2.18%1.93%1.37%0.00%
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		6.60%6.99%5.50%5.72%15.30%8.48%2.77%1.85%3.13%1.22%2.65%2.98%

Часто задаваемые вопросы

BASMX and ORDNX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BASMX has higher volatility (3.53%) compared to ORDNX (0.47%). In terms of maximum drawdown, BASMX dropped -34.95% vs ORDNX's -34.40%.

ORDNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BASMX и ORDNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор