Сравнение BASMX с MUHLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).
BASMX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности BASMX и MUHLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BASMX и MUHLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASMX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares | -4.03% | 16.81% | 23.46% | 25.63% | -19.32% | 25.26% | 20.37% | 30.71% | -5.57% | 20.65% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 9.11% | 17.82% | 3.38% | 13.92% | 2.89% | 28.98% | 11.96% | 14.39% | -13.29% | 18.78% |
Доходность по периодам
С начала года, BASMX показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции BASMX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 13.31% против 10.68% соответственно.
BASMX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- 17.26%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 13.31%
MUHLX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 9.11%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BASMX и MUHLX
BASMX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.
Доходность на риск
BASMX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск
BASMX
MUHLX
Сравнение BASMX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BASMX | MUHLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.42 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.97 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.37 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 8.57 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BASMX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.42 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.82 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.63 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.51 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между BASMX и MUHLX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASMX и MUHLX
Дивидендная доходность BASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности MUHLX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASMX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares | 0.89% | 0.86% | 0.99% | 1.19% | 1.33% | 1.33% | 1.20% | 1.90% | 2.18% | 1.93% | 1.37% | 0.00% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 3.06% | 3.34% | 0.58% | 0.89% | 6.80% | 7.77% | 10.28% | 1.26% | 14.70% | 4.30% | 0.00% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок BASMX и MUHLX
Максимальная просадка BASMX за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASMX и MUHLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BASMX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.95% | -62.05% | +27.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -10.23% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | -18.63% | -6.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.95% | -40.85% | +5.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -5.65% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -10.81% | +6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.83% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BASMX и MUHLX
Текущая волатильность для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) составляет 5.47%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что BASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BASMX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 6.01% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 12.06% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 16.85% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 14.77% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 17.04% | +1.35% |