Сравнение BASMX с FSUVX
BASMX (iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares) and FSUVX (Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, BASMX returned 14.96%/yr vs 11.18%/yr for FSUVX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BASMX charges 0.33%/yr vs 0.11%/yr for FSUVX.
Доходность
Сравнение доходности BASMX и FSUVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BASMX показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у FSUVX с доходностью 3.46%. За последние 10 лет акции BASMX превзошли акции FSUVX по среднегодовой доходности: 14.96% против 11.18% соответственно.
BASMX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 8.79%
- 1 год
- 25.13%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 14.96%
FSUVX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 10.40%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.18%
Сравнение доходности по годам BASMX и FSUVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASMX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares | 9.92% | 16.81% | 23.46% | 25.63% | -19.32% | 25.26% | 20.37% | 30.71% | -5.57% | 20.65% |
FSUVX Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund | 3.46% | 11.03% | 17.40% | 14.80% | -10.93% | 21.51% | 9.86% | 27.73% | 1.35% | 17.68% |
Correlation
The correlation between BASMX and FSUVX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.86 |
The correlation between BASMX and FSUVX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BASMX vs. FSUVX — Ранг доходности на риск
BASMX
FSUVX
Сравнение BASMX c FSUVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BASMX | FSUVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.24 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 1.61 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.21 | 6.69 | +6.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BASMX и FSUVX
Максимальная просадка BASMX за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки FSUVX в -32.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASMX и FSUVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BASMX | FSUVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.95% | -32.41% | -2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -7.28% | -1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.32% | -11.55% | -7.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | -19.48% | -5.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.95% | -32.41% | -2.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -2.76% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -3.27% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.74% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BASMX и FSUVX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что BASMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BASMX | FSUVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 2.71% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 6.54% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.77% | 8.59% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 12.97% | +4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 15.19% | +3.26% |
Сравнение комиссий BASMX и FSUVX
BASMX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FSUVX в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASMX и FSUVX
Дивидендная доходность BASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности FSUVX в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASMX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares | 0.79% | 0.86% | 0.99% | 1.19% | 1.33% | 1.33% | 1.20% | 1.90% | 2.18% | 1.93% | 1.37% | 0.00% |
FSUVX Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund | 4.30% | 4.45% | 2.25% | 1.74% | 4.12% | 3.52% | 1.31% | 3.80% | 2.63% | 2.94% | 2.23% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
BASMX and FSUVX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BASMX has higher volatility (4.74%) compared to FSUVX (2.71%). In terms of maximum drawdown, BASMX dropped -34.95% vs FSUVX's -32.41%.
BASMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BASMX и FSUVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор