PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BASMX с FLCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BASMX с FLCPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).

BASMX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BASMX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BASMX и FLCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BASMX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares		-6.77%16.81%23.46%25.63%-19.32%25.26%20.37%30.71%-5.57%20.65%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		-4.33%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%18.24%31.59%-4.38%21.74%

Доходность по периодам

С начала года, BASMX показывает доходность -6.77%, что значительно ниже, чем у FLCPX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции BASMX уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 12.98% против 14.08% соответственно.

BASMX

1 день
-0.45%
1 месяц
-7.72%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.59%
1 год
14.36%
3 года*
16.39%
5 лет*
9.94%
10 лет*
12.98%

FLCPX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.32%
3 года*
18.33%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с BASMX:
BASMX с BDOKXBASMX с BKTSXBASMX с MDIIXBASMX с BRGKXBASMX с BSPIXBASMX с BKIPXBASMX с BTMKX
Часто сравнивают с FLCPX:
FLCPX с VOOFLCPX с FXAIXFLCPX с FPURXFLCPX с SPYFLCPX с SNXFXFLCPX с VTSAXFLCPX с IVV

Сравнение комиссий BASMX и FLCPX

BASMX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.

BASMX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Доходность на риск

BASMX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BASMX
Ранг доходности на риск BASMX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BASMX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASMX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASMX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASMX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BASMX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BASMXFLCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.98

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.50

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.33

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

6.39

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BASMX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BASMX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCPX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BASMX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BASMXFLCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.98

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.70

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.78

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.84

-0.13

Корреляция

Корреляция между BASMX и FLCPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BASMX и FLCPX

Дивидендная доходность BASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности FLCPX в 0.59%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BASMX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares		0.92%0.86%0.99%1.19%1.33%1.33%1.20%1.90%2.18%1.93%1.37%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		0.59%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%

Просадки

Сравнение просадок BASMX и FLCPX

Максимальная просадка BASMX за все время составила -34.95%, примерно равная максимальной просадке FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASMX и FLCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BASMXFLCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-33.87%

-1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-12.14%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-24.40%

-0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.95%

-33.87%

-1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-6.23%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-4.24%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.53%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BASMX и FLCPX

Текущая волатильность для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) составляет 4.39%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что BASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BASMXFLCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

5.34%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

9.53%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

18.33%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

17.08%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

18.15%

+0.22%