PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BASE.TO с XMA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BASE.TO с XMA.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BASE.TO (Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF) and XMA.TO (iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF) are both Materials funds - BASE.TO tracks the Solactive Materials & Mining while XMA.TO tracks the S&P/TSX Capped Materials TR. Both are passively managed. Over the past 5 years, BASE.TO returned 8.29%/yr vs 18.99%/yr for XMA.TO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BASE.TO charges 0.00%/yr vs 0.60%/yr for XMA.TO.

Доходность

Сравнение доходности BASE.TO и XMA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF (BASE.TO) и iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BASE.TO показывает доходность 17.88%, что значительно выше, чем у XMA.TO с доходностью -4.09%.

BASE.TO

1 день
-2.19%
1 месяц
-7.24%
С начала года
17.88%
6 месяцев
15.10%
1 год
43.62%
3 года*
14.72%
5 лет*
8.29%
10 лет*
—

XMA.TO

1 день
-3.69%
1 месяц
-12.46%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-7.00%
1 год
48.17%
3 года*
32.30%
5 лет*
18.99%
10 лет*
12.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BASE.TO и XMA.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BASE.TO
Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF		17.88%30.33%-13.56%17.50%-4.63%20.04%31.07%7.14%
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF		-4.09%99.21%20.72%-2.04%1.35%3.32%19.73%19.13%

Correlation

The correlation between BASE.TO and XMA.TO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г.

0.56

The correlation between BASE.TO and XMA.TO shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BASE.TO и XMA.TO

Секторы
BASE.TO
XMA.TO

Сырьевые материалы

90.4%
98.3%

Промышленность

9.6%
0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

BASE.TO
90.4%
XMA.TO
98.3%

Промышленность

BASE.TO
9.6%
XMA.TO
0.0%

Коммуникационные услуги

BASE.TO

-

XMA.TO

-

Потребительский циклический сектор

BASE.TO

-

XMA.TO
1.6%

Потребительский защитный сектор

BASE.TO

-

XMA.TO

-

Энергетика

BASE.TO

-

XMA.TO

-

Финансовые услуги

BASE.TO

-

XMA.TO
0.0%

Здравоохранение

BASE.TO

-

XMA.TO

-

Недвижимость

BASE.TO

-

XMA.TO

-

Технологии

BASE.TO

-

XMA.TO

-

Коммунальные услуги

BASE.TO

-

XMA.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF

iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF

Часто сравнивают с BASE.TO:
BASE.TO с OILY.TOBASE.TO с UTES.TOBASE.TO с BIGY.TOBASE.TO с HDIV.TOBASE.TO с CANY.TOBASE.TO с ENCC.TOBASE.TO с QQQT.TO
Часто сравнивают с XMA.TO:
XMA.TO с XGD.TOXMA.TO с XETM.TOXMA.TO с XIC.TOXMA.TO с ZUT.TOXMA.TO с XIT.TOXMA.TO с XEQT.TOXMA.TO с XBM.TO

Доходность на риск

BASE.TO vs. XMA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BASE.TO
Ранг доходности на риск BASE.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BASE.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASE.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASE.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASE.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASE.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XMA.TO
Ранг доходности на риск XMA.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMA.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMA.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMA.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMA.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMA.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BASE.TO c XMA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF (BASE.TO) и iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BASE.TOXMA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.22

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
1.62

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

1.70

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.29

4.35

+6.94

BASE.TO vs. XMA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BASE.TO на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа XMA.TO равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BASE.TO и XMA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BASE.TO и XMA.TO

Максимальная просадка BASE.TO за все время составила -33.43%, что меньше максимальной просадки XMA.TO в -64.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASE.TO и XMA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BASE.TOXMA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-64.42%

+30.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.68%

-28.51%

+12.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.11%

-28.51%

+4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.43%

-33.06%

-0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.04%

-27.58%

+17.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-27.10%

+17.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

11.10%

-7.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BASE.TO и XMA.TO

Текущая волатильность для Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF (BASE.TO) составляет 8.03%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) волатильность равна 15.42%. Это указывает на то, что BASE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BASE.TOXMA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

15.42%

-7.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.89%

33.53%

-14.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.51%

39.62%

-16.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.12%

28.20%

-5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.41%

26.89%

-0.48%

Сравнение комиссий BASE.TO и XMA.TO

BASE.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии XMA.TO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BASE.TO и XMA.TO

Дивидендная доходность BASE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности XMA.TO в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BASE.TO
Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF		8.64%9.55%11.20%8.80%8.96%5.95%4.67%2.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF		0.23%0.41%0.83%1.26%1.24%0.87%0.63%0.64%0.75%0.47%0.82%1.87%

Часто задаваемые вопросы

BASE.TO and XMA.TO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BASE.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BASE.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.60% for XMA.TO.

BASE.TO tracks Solactive Materials & Mining, while XMA.TO tracks S&P/TSX Capped Materials TR. They also come from different issuers: Evolve and iShares. Their fees differ too: 0.00% for BASE.TO and 0.60% for XMA.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BASE.TO и XMA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор