PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BAS.DE с 10AI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAS.DE с 10AI.DE

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

BAS.DE (BASF SE) is a stock, while 10AI.DE (Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)) is Europe Equities fund tracking the MSCI Europe. Over the past 5 years, BAS.DE returned -0.30%/yr vs 10.41%/yr for 10AI.DE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BAS.DE и 10AI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BASF SE (BAS.DE) и Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAS.DE показывает доходность 13.25%, что значительно выше, чем у 10AI.DE с доходностью 11.12%.

BAS.DE

1 день
0.37%
1 месяц
-1.55%
6 месяцев
15.36%
С начала года
13.25%
1 год
15.70%
3 года*
6.16%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
1.40%
Всё время*
10.86%

10AI.DE

1 день
0.58%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
9.19%
С начала года
11.12%
1 год
21.10%
3 года*
14.42%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—
Всё время*
8.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAS.DE и 10AI.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BAS.DE
BASF SE		13.25%10.23%-6.74%13.17%-19.48%0.14%2.35%16.63%-33.30%
10AI.DE
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)		11.12%20.22%8.28%15.64%-9.34%25.18%-3.12%27.74%-12.64%

Correlation

The correlation between BAS.DE and 10AI.DE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2018 г.

0.62

Over the past year, the correlation between BAS.DE and 10AI.DE has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BASF SE

Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)

Часто сравнивают с BAS.DE:
BAS.DE с BAYN.DEBAS.DE с MEUD.LBAS.DE с AAPLBAS.DE с AMZNBAS.DE с DOWBAS.DE с TMOBAS.DE с BMW.DE
Часто сравнивают с 10AI.DE:
10AI.DE с SPMO10AI.DE с ^GSPC10AI.DE с CSPX.L10AI.DE с BKIE10AI.DE с FEZ10AI.DE с VT10AI.DE с VOO

Доходность на риск

BAS.DE vs. 10AI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAS.DE
Ранг доходности на риск BAS.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAS.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAS.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAS.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAS.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAS.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
10AI.DE
Ранг доходности на риск 10AI.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 10AI.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 10AI.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 10AI.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 10AI.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 10AI.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAS.DE c 10AI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BASF SE (BAS.DE) и Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAS.DE10AI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
1.63

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
2.36

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.31

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

2.22

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.02

8.50

-6.48

BAS.DE vs. 10AI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAS.DE на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа 10AI.DE равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAS.DE и 10AI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAS.DE и 10AI.DE

Максимальная просадка BAS.DE за все время составила -56.66%, что больше максимальной просадки 10AI.DE в -35.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAS.DE и 10AI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAS.DE10AI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.66%

-35.69%

-20.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-9.45%

-4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.19%

-16.63%

-10.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.76%

-19.53%

-20.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.67%

-1.49%

-17.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.84%

-4.88%

-13.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.77%

2.48%

+5.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BAS.DE и 10AI.DE

BASF SE (BAS.DE) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что BAS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 10AI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAS.DE10AI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

3.10%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.91%

10.88%

+8.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.00%

12.91%

+12.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.89%

14.13%

+13.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.80%

15.92%

+10.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAS.DE и 10AI.DE

Дивидендная доходность BAS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности 10AI.DE в 2.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
10AI.DE
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)		2.26%2.51%2.82%2.77%3.02%2.17%2.07%3.19%3.15%0.00%0.00%0.00%
BAS.DE
BASF SE		4.66%5.06%8.01%6.97%7.33%5.34%5.10%4.75%5.13%3.27%3.28%3.96%

Часто задаваемые вопросы

BAS.DE and 10AI.DE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAS.DE и 10AI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор