Сравнение BARIX с SSMHX
BARIX (Baron Asset Fund Institutional Class) and SSMHX (State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BARIX returned 10.80%/yr vs 11.94%/yr for SSMHX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BARIX charges 1.03%/yr vs 0.02%/yr for SSMHX.
Доходность
Сравнение доходности BARIX и SSMHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BARIX показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у SSMHX с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции BARIX уступали акциям SSMHX по среднегодовой доходности: 10.80% против 11.94% соответственно.
BARIX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- -3.78%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 0.80%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 10.80%
SSMHX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 14.18%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- 29.97%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 11.94%
Сравнение доходности по годам BARIX и SSMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | -3.78% | 8.17% | 10.64% | 17.36% | -25.87% | 14.17% | 33.32% | 37.98% | 0.13% | 26.55% |
SSMHX State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio | 14.18% | 12.90% | 10.73% | 25.21% | -25.43% | 13.08% | 32.46% | 28.00% | -9.21% | 18.26% |
Correlation
The correlation between BARIX and SSMHX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2015 г. | 0.85 |
The correlation between BARIX and SSMHX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BARIX vs. SSMHX — Ранг доходности на риск
BARIX
SSMHX
Сравнение BARIX c SSMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BARIX | SSMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.32 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 3.18 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 11.56 | -11.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BARIX | SSMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 1.89 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.29 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.54 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.48 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок BARIX и SSMHX
Максимальная просадка BARIX за все время составила -37.44%, что меньше максимальной просадки SSMHX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BARIX и SSMHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BARIX | SSMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.44% | -41.61% | +4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -10.03% | -0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.78% | -30.38% | +12.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.44% | -34.84% | -2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.44% | -41.61% | +4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | 0.00% | -5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -9.15% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 2.76% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BARIX и SSMHX
Текущая волатильность для Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) составляет 3.28%, в то время как у State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что BARIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BARIX | SSMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 4.70% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 12.36% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.75% | 16.90% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 22.41% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 22.39% | -2.55% |
Сравнение комиссий BARIX и SSMHX
BARIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии SSMHX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BARIX и SSMHX
Дивидендная доходность BARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что больше доходности SSMHX в 6.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | 11.00% | 10.59% | 17.88% | 3.28% | 0.01% | 7.26% | 2.92% | 1.70% | 7.14% | 7.01% | 4.74% | 11.23% |
SSMHX State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio | 6.24% | 7.12% | 0.00% | 1.56% | 2.31% | 16.30% | 2.91% | 3.65% | 6.43% | 4.01% | 1.71% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
BARIX and SSMHX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSMHX has higher volatility (4.70%) compared to BARIX (3.28%). In terms of maximum drawdown, BARIX dropped -37.44% vs SSMHX's -41.61%.
SSMHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BARIX и SSMHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор