PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BARIX с BDAFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BARIX с BDAFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX).

BARIX управляется Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. BDAFX - это активно управляемый фонд от Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BARIX и BDAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BARIX и BDAFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		-7.81%8.17%10.64%17.36%-25.87%14.17%33.32%19.87%
BDAFX
Baron Durable Advantage Fund Retail Shares		-9.08%16.25%26.87%45.11%-24.99%31.79%20.11%27.13%

Доходность по периодам

С начала года, BARIX показывает доходность -7.81%, что значительно выше, чем у BDAFX с доходностью -9.08%.

BARIX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-7.81%
6 месяцев
-0.24%
1 год
2.78%
3 года*
7.12%
5 лет*
1.68%
10 лет*
10.61%

BDAFX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-9.08%
6 месяцев
-6.78%
1 год
12.94%
3 года*
18.83%
5 лет*
12.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Asset Fund Institutional Class

Baron Durable Advantage Fund Retail Shares

Часто сравнивают с BARIX:
BARIX с RNPGXBARIX с FBALXBARIX с VOOBARIX с FXAIXBARIX с FLCNXBARIX с FSELXBARIX с XMMO
Часто сравнивают с BDAFX:
BDAFX с SPMOBDAFX с BIOPXBDAFX с BFGFXBDAFX с BIGFXBDAFX с ALGRXBDAFX с QQQBDAFX с SPY

Сравнение комиссий BARIX и BDAFX

BARIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии BDAFX в 0.95%.

BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class
BDAFX
Baron Durable Advantage Fund Retail Shares

Доходность на риск

BARIX vs. BDAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BARIX
Ранг доходности на риск BARIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
BDAFX
Ранг доходности на риск BDAFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDAFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDAFX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDAFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDAFX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDAFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BARIX c BDAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BARIXBDAFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.61

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

1.02

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.15

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

0.94

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.98

3.42

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BARIX vs. BDAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BARIX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа BDAFX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BARIX и BDAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BARIXBDAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.61

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.64

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.74

-0.10

Корреляция

Корреляция между BARIX и BDAFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BARIX и BDAFX

Дивидендная доходность BARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, тогда как BDAFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		11.48%10.59%17.88%3.28%0.01%7.26%2.92%1.70%7.14%7.01%4.74%11.23%
BDAFX
Baron Durable Advantage Fund Retail Shares		0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.33%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BARIX и BDAFX

Максимальная просадка BARIX за все время составила -37.44%, что больше максимальной просадки BDAFX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BARIX и BDAFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BARIXBDAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-33.59%

-3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-14.85%

+3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.44%

-30.44%

-7.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.21%

-11.69%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-5.95%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

4.09%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BARIX и BDAFX

Текущая волатильность для Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) составляет 3.91%, в то время как у Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что BARIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BARIXBDAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

6.73%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

12.51%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

22.56%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

20.21%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

22.09%

-2.25%