Сравнение BARAX с TRMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Asset Fund (BARAX) и T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX).
BARAX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 12 июн. 1987 г.. TRMSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BARAX и TRMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BARAX и TRMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BARAX Baron Asset Fund | -7.87% | 7.89% | 10.35% | 17.05% | -26.06% | 14.99% |
TRMSX T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund | -2.45% | 12.61% | 19.98% | 29.90% | -28.56% | 7.68% |
Доходность по периодам
С начала года, BARAX показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у TRMSX с доходностью -2.45%.
BARAX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 10.32%
TRMSX
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -2.45%
- 6 месяцев
- -3.15%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BARAX и TRMSX
BARAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TRMSX в 0.14%.
Доходность на риск
BARAX vs. TRMSX — Ранг доходности на риск
BARAX
TRMSX
Сравнение BARAX c TRMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Asset Fund (BARAX) и T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BARAX | TRMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.88 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 1.41 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.20 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.09 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 0.32 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BARAX | TRMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.88 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.26 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между BARAX и TRMSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BARAX и TRMSX
Дивидендная доходность BARAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности TRMSX в 6.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARAX Baron Asset Fund | 12.49% | 11.51% | 19.23% | 3.48% | 0.01% | 7.65% | 3.05% | 1.78% | 7.42% | 7.25% | 4.88% | 11.50% |
TRMSX T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund | 6.65% | 6.49% | 1.98% | 0.86% | 1.92% | 4.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BARAX и TRMSX
Максимальная просадка BARAX за все время составила -59.71%, что больше максимальной просадки TRMSX в -37.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BARAX и TRMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BARAX | TRMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.71% | -37.34% | -22.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -14.85% | +3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -6.43% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.44% | -14.34% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 7.31% | -2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BARAX и TRMSX
Текущая волатильность для Baron Asset Fund (BARAX) составляет 3.90%, в то время как у T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что BARAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BARAX | TRMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 6.71% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 13.35% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 25.34% | -6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.56% | 23.16% | -3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.79% | 23.16% | -3.37% |