PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BARAX с OEGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BARAX с OEGAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BARAX (Baron Asset Fund) and OEGAX (Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BARAX returned 10.44%/yr vs 13.50%/yr for OEGAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BARAX charges 1.29%/yr vs 1.05%/yr for OEGAX.

Доходность

Сравнение доходности BARAX и OEGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Asset Fund (BARAX) и Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A (OEGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BARAX показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у OEGAX с доходностью 25.96%. За последние 10 лет акции BARAX уступали акциям OEGAX по среднегодовой доходности: 10.44% против 13.50% соответственно.

BARAX

1 день
-0.60%
1 месяц
0.97%
С начала года
-4.46%
6 месяцев
0.48%
1 год
-1.20%
3 года*
7.99%
5 лет*
1.56%
10 лет*
10.44%

OEGAX

1 день
0.00%
1 месяц
4.25%
С начала года
25.96%
6 месяцев
22.17%
1 год
32.97%
3 года*
20.83%
5 лет*
7.80%
10 лет*
13.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BARAX и OEGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BARAX
Baron Asset Fund		-4.46%7.89%10.35%17.05%-26.06%13.88%32.98%37.64%-0.15%26.18%
OEGAX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A		25.96%4.85%24.09%12.96%-31.09%18.44%40.12%38.98%-6.72%27.95%

Correlation

The correlation between BARAX and OEGAX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2000 г.

0.88

Over the past year, the correlation between BARAX and OEGAX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Asset Fund

Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A

Часто сравнивают с BARAX:
BARAX с BTUBARAX с VOOBARAX с BPTRXBARAX с MXXIXBARAX с VOTBARAX с SPYBARAX с IWV
Часто сравнивают с OEGAX:
OEGAX с VBKOEGAX с TAAGXOEGAX с MSIGXOEGAX с OPPAXOEGAX с ACSTXOEGAX с VSNGXOEGAX с ACEIX

Доходность на риск

BARAX vs. OEGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BARAX
Ранг доходности на риск BARAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
OEGAX
Ранг доходности на риск OEGAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEGAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEGAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEGAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEGAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEGAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BARAX c OEGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Asset Fund (BARAX) и Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A (OEGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BARAXOEGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
1.80

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
2.55

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.32

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

3.71

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

13.46

-13.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BARAX vs. OEGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BARAX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа OEGAX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BARAX и OEGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BARAXOEGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

1.80

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.36

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.62

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.38

+0.11

Просадки

Сравнение просадок BARAX и OEGAX

Максимальная просадка BARAX за все время составила -59.71%, что больше максимальной просадки OEGAX в -53.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BARAX и OEGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BARAXOEGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.71%

-53.73%

-5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-10.16%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.82%

-28.64%

+10.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-39.38%

+1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.53%

-39.38%

+1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

0.00%

-5.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.42%

-12.78%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

2.68%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BARAX и OEGAX

Текущая волатильность для Baron Asset Fund (BARAX) составляет 3.34%, в то время как у Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A (OEGAX) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что BARAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OEGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BARAXOEGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

6.46%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

17.75%

-6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

20.92%

-6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.46%

22.19%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

22.10%

-2.31%

Сравнение комиссий BARAX и OEGAX

BARAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии OEGAX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BARAX и OEGAX

Дивидендная доходность BARAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.04%, что больше доходности OEGAX в 7.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BARAX
Baron Asset Fund		12.04%11.51%19.23%3.48%0.01%7.65%3.05%1.78%7.42%7.25%4.88%11.50%
OEGAX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A		7.22%9.10%4.95%0.00%0.00%18.94%3.55%4.40%10.54%9.32%0.89%4.27%

Часто задаваемые вопросы

BARAX and OEGAX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OEGAX has higher volatility (6.46%) compared to BARAX (3.34%). In terms of maximum drawdown, BARAX dropped -59.71% vs OEGAX's -53.73%.

OEGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BARAX и OEGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор