Сравнение BARAX с BHCHX
BARAX (Baron Asset Fund) and BHCHX (Baron Health Care Fund) are both mutual funds - BARAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while BHCHX is a Health & Biotech Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc.. Over the past 5 years, BARAX returned 2.31%/yr vs 0.38%/yr for BHCHX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BARAX charges 1.29%/yr vs 0.85%/yr for BHCHX.
Доходность
Сравнение доходности BARAX и BHCHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BARAX показывает доходность 4.38%, что значительно выше, чем у BHCHX с доходностью -0.09%.
BARAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 10.48%
- С начала года
- 4.38%
- 6 месяцев
- 3.28%
- 1 год
- 8.62%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 11.78%
BHCHX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 6.31%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- -1.35%
- 1 год
- 19.41%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BARAX и BHCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARAX Baron Asset Fund | 4.38% | 7.89% | 10.35% | 17.05% | -26.06% | 13.88% | 32.98% | 8.89% |
BHCHX Baron Health Care Fund | -0.09% | 10.28% | 1.55% | 6.42% | -16.90% | 15.71% | 47.71% | 18.75% |
Correlation
The correlation between BARAX and BHCHX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2019 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between BARAX and BHCHX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BARAX vs. BHCHX — Ранг доходности на риск
BARAX
BHCHX
Сравнение BARAX c BHCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Asset Fund (BARAX) и Baron Health Care Fund (BHCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BARAX | BHCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.22 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.37 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 3.04 | -1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BARAX и BHCHX
Максимальная просадка BARAX за все время составила -59.71%, что больше максимальной просадки BHCHX в -28.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BARAX и BHCHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BARAX | BHCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.71% | -28.53% | -31.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -14.24% | +3.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.82% | -20.51% | +2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.53% | -28.53% | -9.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.60% | -5.38% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.41% | -11.04% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 6.42% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BARAX и BHCHX
Baron Asset Fund (BARAX) имеет более высокую волатильность в 13.52% по сравнению с Baron Health Care Fund (BHCHX) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что BARAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BARAX | BHCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.52% | 6.26% | +7.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 12.66% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 15.90% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 17.13% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 19.75% | +0.42% |
Сравнение комиссий BARAX и BHCHX
BARAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BHCHX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BARAX и BHCHX
Дивидендная доходность BARAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.02%, тогда как BHCHX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARAX Baron Asset Fund | 11.02% | 11.51% | 19.23% | 3.48% | 0.01% | 7.65% | 3.05% | 1.78% | 7.42% | 7.25% | 4.88% | 11.50% |
BHCHX Baron Health Care Fund | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BARAX and BHCHX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BARAX has higher volatility (13.52%) compared to BHCHX (6.26%). In terms of maximum drawdown, BARAX dropped -59.71% vs BHCHX's -28.53%.
BHCHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BARAX и BHCHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор