PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BANK.TO с JEPI.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BANK.TO с JEPI.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BANK.TO (Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund) and JEPI.TO (JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF) are both Derivative Income funds. BANK.TO is passively managed, while JEPI.TO is actively managed. Over the past year, BANK.TO returned 57.93% vs 10.22% for JEPI.TO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. BANK.TO charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.TO.

Доходность

Сравнение доходности BANK.TO и JEPI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) и JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BANK.TO показывает доходность 19.17%, что значительно выше, чем у JEPI.TO с доходностью 2.05%.

BANK.TO

1 день
1.54%
1 месяц
6.90%
С начала года
19.17%
6 месяцев
23.84%
1 год
57.93%
3 года*
33.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI.TO

1 день
0.57%
1 месяц
1.28%
С начала года
2.05%
6 месяцев
-0.26%
1 год
10.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BANK.TO и JEPI.TO

2026 (YTD)20252024
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		19.17%41.00%7.41%
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		2.05%3.09%7.35%

Correlation

The correlation between BANK.TO and JEPI.TO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF

Часто сравнивают с BANK.TO:
BANK.TO с HMAX.TOBANK.TO с HCAL.TOBANK.TO с VDY.TOBANK.TO с RBNK.TOBANK.TO с HYLD.TOBANK.TO с VCN.TOBANK.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с JEPI.TO:
JEPI.TO с JEPQ.TOJEPI.TO с ZWG.TOJEPI.TO с VOOGJEPI.TO с JEPI.LJEPI.TO с EQLI.TOJEPI.TO с APR-UN.TOJEPI.TO с TULV.TO

Доходность на риск

BANK.TO vs. JEPI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BANK.TO
Ранг доходности на риск BANK.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANK.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANK.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
JEPI.TO
Ранг доходности на риск JEPI.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BANK.TO c JEPI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) и JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BANK.TOJEPI.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.79
1.03

+3.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.53
1.51

+5.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

1.19

+0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.08

1.93

+5.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.24

4.90

+26.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BANK.TO vs. JEPI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BANK.TO на текущий момент составляет 4.79, что выше коэффициента Шарпа JEPI.TO равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BANK.TO и JEPI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BANK.TOJEPI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.79

1.03

+3.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.59

+0.51

Просадки

Сравнение просадок BANK.TO и JEPI.TO

Максимальная просадка BANK.TO за все время составила -29.03%, что больше максимальной просадки JEPI.TO в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANK.TO и JEPI.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BANK.TOJEPI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.03%

-14.36%

-14.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.23%

-5.32%

-2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.51%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-3.38%

-5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.09%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BANK.TO и JEPI.TO

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что BANK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BANK.TOJEPI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

2.19%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

7.51%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

9.93%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

12.91%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

12.91%

+2.75%

Сравнение комиссий BANK.TO и JEPI.TO

BANK.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPI.TO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BANK.TO и JEPI.TO

Дивидендная доходность BANK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.82%, что больше доходности JEPI.TO в 7.86%

ПозицияTTM2025202420232022
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		12.82%13.73%15.28%13.60%10.52%
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		7.86%7.56%3.91%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BANK.TO and JEPI.TO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JEPI.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEPI.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for BANK.TO.

They also come from different issuers: Evolve and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for BANK.TO and 0.35% for JEPI.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BANK.TO и JEPI.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор