Сравнение BAMU с BILS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS).
BAMU и BILS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMU - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. BILS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMU и BILS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMU и BILS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 0.66% | 3.21% | 4.14% | 1.20% |
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 0.81% | 4.23% | 5.17% | 1.52% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMU показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у BILS с доходностью 0.81%.
BAMU
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BILS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMU и BILS
BAMU берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии BILS в 0.14%.
Доходность на риск
BAMU vs. BILS — Ранг доходности на риск
BAMU
BILS
Сравнение BAMU c BILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMU | BILS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.44 | 16.34 | -11.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.62 | 74.88 | -67.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.12 | 26.61 | -24.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.45 | 132.30 | -106.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 90.59 | 1,115.69 | -1,025.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMU | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44 | 16.34 | -11.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 10.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.13 | 9.66 | -5.52 |
Корреляция
Корреляция между BAMU и BILS составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMU и BILS
Дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности BILS в 3.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.13% | 3.20% | 3.97% | 0.84% | 0.00% |
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 3.90% | 4.08% | 5.01% | 4.98% | 1.61% |
Просадки
Сравнение просадок BAMU и BILS
Максимальная просадка BAMU за все время составила -0.36%, что меньше максимальной просадки BILS в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMU и BILS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMU | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.36% | -0.41% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.12% | -0.03% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.04% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.00% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMU и BILS
Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) имеет более высокую волатильность в 0.20% по сравнению с SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что BAMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMU | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 0.05% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.47% | 0.15% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67% | 0.24% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.90% | 0.31% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.90% | 0.30% | +0.60% |