PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMO с EAOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMO с EAOR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR).

BAMO и EAOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMO - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г.. EAOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Growth Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BAMO и EAOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMO и EAOR

2026 (YTD)202520242023
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		-2.00%9.16%14.39%7.75%
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		-0.94%15.59%10.69%9.29%

Доходность по периодам

С начала года, BAMO показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у EAOR с доходностью -0.94%.

BAMO

1 день
0.43%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
0.20%
1 год
9.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOR

1 день
0.57%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
0.91%
1 год
14.32%
3 года*
11.32%
5 лет*
5.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Opportunities ETF

iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

Часто сравнивают с BAMO:
BAMO с BAMBBAMO с BAMUBAMO с BAMGBAMO с BAMVBAMO с BAMDBAMO с BAMABAMO с BAMY
Часто сравнивают с EAOR:
EAOR с AOREAOR с EAOAEAOR с GBAL.TOEAOR с EFRAEAOR с XUSR.TOEAOR с XCSR.TOEAOR с GAL

Сравнение комиссий BAMO и EAOR

BAMO берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии EAOR в 0.18%.

BAMO
Brookstone Opportunities ETF
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

Доходность на риск

BAMO vs. EAOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMO
Ранг доходности на риск BAMO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
EAOR
Ранг доходности на риск EAOR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMO c EAOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMOEAORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.30

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.89

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.88

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

8.25

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMO vs. EAOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMO на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOR равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMO и EAOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMOEAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.30

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.75

+0.46

Корреляция

Корреляция между BAMO и EAOR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMO и EAOR

Дивидендная доходность BAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности EAOR в 2.47%

TTM202520242023202220212020
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		1.57%1.54%1.58%0.48%0.00%0.00%0.00%
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		2.47%2.45%2.52%2.39%1.99%1.39%1.07%

Просадки

Сравнение просадок BAMO и EAOR

Максимальная просадка BAMO за все время составила -12.72%, что меньше максимальной просадки EAOR в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMO и EAOR.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMOEAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.72%

-22.91%

+10.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-7.80%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-4.26%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-5.18%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.77%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMO и EAOR

Текущая волатильность для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) составляет 3.05%, в то время как у iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что BAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMOEAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

4.20%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

6.61%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.81%

11.10%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

10.46%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.71%

10.41%

-0.70%