PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMG с RFDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMG с RFDA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAMG (Brookstone Growth Stock ETF) and RFDA (RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BAMG returned 27.89% vs 29.49% for RFDA. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BAMG charges 0.95%/yr vs 0.52%/yr for RFDA.

Доходность

Сравнение доходности BAMG и RFDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMG показывает доходность 10.74%, что значительно ниже, чем у RFDA с доходностью 11.40%.

BAMG

1 день
-0.29%
1 месяц
8.86%
С начала года
10.74%
6 месяцев
10.41%
1 год
27.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RFDA

1 день
-0.92%
1 месяц
4.27%
С начала года
11.40%
6 месяцев
12.25%
1 год
29.49%
3 года*
19.19%
5 лет*
13.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMG и RFDA

2026 (YTD)202520242023
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF		10.74%17.03%24.01%11.91%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		11.40%16.42%20.12%10.22%

Correlation

The correlation between BAMG and RFDA is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.80

The correlation between BAMG and RFDA has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAMG и RFDA

Секторы
BAMG
RFDA

Технологии

37.1%
19.9%

Здравоохранение

12.3%
8.8%

Коммуникационные услуги

11.7%
8.8%

Финансовые услуги

10.4%
14.7%

Промышленность

9.8%
8.9%

Потребительский защитный сектор

8.3%
7.6%

Потребительский циклический сектор

7.1%
7.0%

Коммунальные услуги

2.0%
5.0%

Сырьевые материалы

0.8%
1.8%

Энергетика

0.6%
12.5%

Недвижимость

-

5.0%

Технологии

BAMG
37.1%
RFDA
19.9%

Здравоохранение

BAMG
12.3%
RFDA
8.8%

Коммуникационные услуги

BAMG
11.7%
RFDA
8.8%

Финансовые услуги

BAMG
10.4%
RFDA
14.7%

Промышленность

BAMG
9.8%
RFDA
8.9%

Потребительский защитный сектор

BAMG
8.3%
RFDA
7.6%

Потребительский циклический сектор

BAMG
7.1%
RFDA
7.0%

Коммунальные услуги

BAMG
2.0%
RFDA
5.0%

Сырьевые материалы

BAMG
0.8%
RFDA
1.8%

Энергетика

BAMG
0.6%
RFDA
12.5%

Недвижимость

BAMG

-

RFDA
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Growth Stock ETF

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF

Часто сравнивают с BAMG:
BAMG с SPYBAMG с BAMBBAMG с BAMDBAMG с GQGUBAMG с FMTMBAMG с BAMUBAMG с ACSI
Часто сравнивают с RFDA:
RFDA с DGRORFDA с DIVBRFDA с AGGRFDA с BWXRFDA с SCHDRFDA с HYGRFDA с IAU

Доходность на риск

BAMG vs. RFDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMG
Ранг доходности на риск BAMG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
RFDA
Ранг доходности на риск RFDA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMG c RFDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMGRFDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.55

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.52

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.47

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

5.44

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.37

19.87

-11.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMG vs. RFDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMG на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFDA равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMG и RFDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMGRFDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.55

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.79

+0.66

Просадки

Сравнение просадок BAMG и RFDA

Максимальная просадка BAMG за все время составила -21.00%, что меньше максимальной просадки RFDA в -34.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMG и RFDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMGRFDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-34.60%

+13.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-5.45%

-7.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.92%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-3.74%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

1.49%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMG и RFDA

Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что BAMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMGRFDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

2.66%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

8.47%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

11.64%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

15.73%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

16.85%

+0.12%

Сравнение комиссий BAMG и RFDA

BAMG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RFDA в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMG и RFDA

BAMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RFDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF		0.00%0.00%1.24%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		1.77%1.89%2.23%2.68%3.57%1.44%1.62%1.87%2.44%1.90%0.98%

Часто задаваемые вопросы

BAMG and RFDA have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAMG has higher volatility (3.68%) compared to RFDA (2.66%). In terms of maximum drawdown, BAMG dropped -21.00% vs RFDA's -34.60%.

On 1-year performance, RFDA leads with 29.49% vs 27.89% for BAMG. On fees, RFDA is cheaper at 0.52% per year. On volatility, RFDA has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RFDA has performed better with a 29.49% return vs 27.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFDA is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.95% for BAMG.

RFDA has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.00% for BAMG.

They also come from different issuers: Brookstone and SS&C. Their fees differ too: 0.95% for BAMG and 0.52% for RFDA.

RFDA currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMG и RFDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор