Сравнение BAMD с PRXV
BAMD (Brookstone Dividend Stock ETF) and PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAMD charges 0.95%/yr vs 0.36%/yr for PRXV.
Доходность
Сравнение доходности BAMD и PRXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BAMD
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 8.26%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRXV
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAMD и PRXV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | 0.35% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 4.51% |
Correlation
The correlation between BAMD and PRXV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMD vs. PRXV — Ранг доходности на риск
BAMD
PRXV
Сравнение BAMD c PRXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMD | PRXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMD | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 4.54 | -3.50 |
Просадки
Сравнение просадок BAMD и PRXV
Максимальная просадка BAMD за все время составила -15.91%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMD и PRXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMD | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.91% | -1.18% | -14.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -0.03% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -0.32% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMD и PRXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMD | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.77% | 9.66% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.35% | 9.66% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.35% | 9.66% | +3.69% |
Сравнение комиссий BAMD и PRXV
BAMD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PRXV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMD и PRXV
Дивидендная доходность BAMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, тогда как PRXV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | 3.56% | 3.86% | 4.21% | 0.70% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAMD and PRXV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.95% for BAMD.
BAMD has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.00% for PRXV.
They also come from different issuers: Brookstone and Praxis. Their fees differ too: 0.95% for BAMD and 0.36% for PRXV.
Подберите оптимальное распределение для BAMD и PRXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор