PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMA с DWAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMA с DWAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAMA (Brookstone Active ETF) and DWAT (Arrow DWA Tactical: Macro ETF) are both exchange-traded funds - BAMA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Brookstone, while DWAT is a Tactical Allocation fund actively managed by Arrow Funds. Both are actively managed. BAMA charges 1.15%/yr vs 1.83%/yr for DWAT.

Доходность

Сравнение доходности BAMA и DWAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Active ETF (BAMA) и Arrow DWA Tactical: Macro ETF (DWAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BAMA

1 день
-0.63%
1 месяц
4.12%
С начала года
8.76%
6 месяцев
9.20%
1 год
20.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DWAT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMA и DWAT

2026 (YTD)
BAMA
Brookstone Active ETF		7.02%
DWAT
Arrow DWA Tactical: Macro ETF		0.00%

Сравнение распределения секторов BAMA и DWAT

Секторы
BAMA
DWAT

Технологии

36.8%
10.2%

Финансовые услуги

13.7%
27.2%

Коммуникационные услуги

11.3%
3.4%

Потребительский циклический сектор

9.5%
5.2%

Промышленность

9.5%
25.1%

Здравоохранение

6.9%
5.3%

Потребительский защитный сектор

3.5%
6.5%

Сырьевые материалы

2.9%
2.6%

Энергетика

2.5%
4.2%

Коммунальные услуги

1.9%
5.3%

Недвижимость

1.6%
5.1%

Технологии

BAMA
36.8%
DWAT
10.2%

Финансовые услуги

BAMA
13.7%
DWAT
27.2%

Коммуникационные услуги

BAMA
11.3%
DWAT
3.4%

Потребительский циклический сектор

BAMA
9.5%
DWAT
5.2%

Промышленность

BAMA
9.5%
DWAT
25.1%

Здравоохранение

BAMA
6.9%
DWAT
5.3%

Потребительский защитный сектор

BAMA
3.5%
DWAT
6.5%

Сырьевые материалы

BAMA
2.9%
DWAT
2.6%

Энергетика

BAMA
2.5%
DWAT
4.2%

Коммунальные услуги

BAMA
1.9%
DWAT
5.3%

Недвижимость

BAMA
1.6%
DWAT
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Active ETF

Arrow DWA Tactical: Macro ETF

Часто сравнивают с BAMA:
BAMA с BAMUBAMA с BAMYBAMA с BAMOBAMA с BAMVBAMA с BAMDBAMA с BAMBBAMA с HIDE
Часто сравнивают с DWAT:
DWAT с SCHDDWAT с SPYDWAT с PBLDWAT с RAAXDWAT с TSPXDWAT с ARKKDWAT с IYLD

Доходность на риск

BAMA vs. DWAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMA
Ранг доходности на риск BAMA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DWAT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMA c DWAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Active ETF (BAMA) и Arrow DWA Tactical: Macro ETF (DWAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMADWATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.82

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMA vs. DWAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMADWATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

—

—

Просадки

Сравнение просадок BAMA и DWAT

Максимальная просадка BAMA за все время составила -12.27%, что больше максимальной просадки DWAT в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMA и DWAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMADWATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

0.00%

-12.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

0.00%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

0.00%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BAMA и DWAT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMADWATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.17%

0.00%

+9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

0.00%

+10.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.22%

0.00%

+10.22%

Сравнение комиссий BAMA и DWAT

BAMA берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии DWAT в 1.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMA и DWAT

Дивидендная доходность BAMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как DWAT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BAMA
Brookstone Active ETF		1.31%1.54%1.49%0.45%
DWAT
Arrow DWA Tactical: Macro ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, BAMA is cheaper at 1.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BAMA is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.83% for DWAT.

BAMA has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.00% for DWAT.

BAMA is categorized as Diversified Portfolio, while DWAT is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Brookstone and Arrow Funds. Their fees differ too: 1.15% for BAMA and 1.83% for DWAT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMA и DWAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор