Сравнение BALT с PMAP
BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) and PMAP (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. BALT is passively managed, while PMAP is actively managed. Over the past year, BALT returned 7.18% vs 7.37% for PMAP. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BALT charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for PMAP.
Доходность
Сравнение доходности BALT и PMAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALT показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у PMAP с доходностью 3.32%.
BALT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMAP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BALT и PMAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 2.03% | 6.74% |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 3.32% | 5.37% |
Correlation
The correlation between BALT and PMAP is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.71 |
The correlation between BALT and PMAP has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALT vs. PMAP — Ранг доходности на риск
BALT
PMAP
Сравнение BALT c PMAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April (PMAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BALT | PMAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 2.93 | -1.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.25 | 21.48 | -15.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.31 | 134.95 | -111.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALT | PMAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29 | 6.45 | -3.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.80 | 3.24 | -1.44 |
Просадки
Сравнение просадок BALT и PMAP
Максимальная просадка BALT за все время составила -4.89%, что больше максимальной просадки PMAP в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и PMAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALT | PMAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.89% | -1.75% | -3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | -0.34% | -0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -0.08% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.05% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALT и PMAP
Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) имеет более высокую волатильность в 0.37% по сравнению с PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April (PMAP) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что BALT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALT | PMAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.25% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 0.81% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19% | 1.15% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.31% | 2.33% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.31% | 2.33% | +0.98% |
Сравнение комиссий BALT и PMAP
BALT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PMAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALT и PMAP
Ни BALT, ни PMAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BALT and PMAP have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BALT has higher volatility (0.37%) compared to PMAP (0.25%). In terms of maximum drawdown, BALT dropped -4.89% vs PMAP's -1.75%.
On 1-year performance, PMAP leads with 7.37% vs 7.18% for BALT. On fees, PMAP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PMAP has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PMAP has performed better with a 7.37% return vs 7.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for BALT.
BALT and PMAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.69% for BALT and 0.50% for PMAP.
PMAP currently has the higher Sharpe Ratio (6.45 vs 3.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BALT и PMAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор