Сравнение BALQ с SPIN
BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - BALQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by iShares, while SPIN is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BALQ charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.
Доходность
Сравнение доходности BALQ и SPIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALQ показывает доходность 22.89%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью 2.91%.
BALQ
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 11.15%
- С начала года
- 22.89%
- 6 месяцев
- 22.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIN
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 2.91%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 19.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BALQ и SPIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 22.89% | -0.49% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 2.91% | 0.55% |
Correlation
The correlation between BALQ and SPIN is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALQ vs. SPIN — Ранг доходности на риск
BALQ
SPIN
Сравнение BALQ c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALQ | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.81 | 0.95 | +1.87 |
Просадки
Сравнение просадок BALQ и SPIN
Максимальная просадка BALQ за все время составила -11.79%, что меньше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALQ и SPIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALQ | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -16.85% | +5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.40% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -2.29% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BALQ и SPIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALQ | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.03% | 10.49% | +7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 14.33% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 14.33% | +3.70% |
Сравнение комиссий BALQ и SPIN
BALQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALQ и SPIN
Дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности SPIN в 5.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.59% | 0.95% | 0.00% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 5.64% | 8.20% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
BALQ and SPIN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for BALQ.
SPIN has the higher dividend yield at 5.64%, compared with 4.59% for BALQ.
BALQ is categorized as Nasdaq-100, while SPIN is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.35% for BALQ and 0.25% for SPIN.
Подберите оптимальное распределение для BALQ и SPIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор