Сравнение BAJAJ-AUTO.NS с HDB
BAJAJ-AUTO.NS (Bajaj Auto Limited) and HDB (HDFC Bank Limited) are both stocks. BAJAJ-AUTO.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while HDB operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, BAJAJ-AUTO.NS returned 17.64%/yr vs 9.13%/yr for HDB. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAJAJ-AUTO.NS и HDB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BAJAJ-AUTO.NS торгуется в INR, в то время как HDB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDB были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BAJAJ-AUTO.NS показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у HDB с доходностью -29.97%. За последние 10 лет акции BAJAJ-AUTO.NS превзошли акции HDB по среднегодовой доходности: 17.64% против 9.13% соответственно.
BAJAJ-AUTO.NS
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 31.73%
- 5 лет*
- 22.84%
- 10 лет*
- 17.64%
HDB
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -29.27%
- 1 год
- -27.54%
- 3 года*
- -3.04%
- 5 лет*
- -2.28%
- 10 лет*
- 9.13%
Сравнение доходности по годам BAJAJ-AUTO.NS и HDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAJAJ-AUTO.NS Bajaj Auto Limited | 9.22% | 8.88% | 30.50% | 93.73% | 15.47% | -2.39% | 12.99% | 19.71% | -16.72% | 29.21% |
HDB HDFC Bank Limited | -29.97% | 22.67% | 0.42% | 0.85% | 18.93% | -7.48% | 16.90% | 25.69% | 11.71% | 58.03% |
Correlation
The correlation between BAJAJ-AUTO.NS and HDB is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2007 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAJAJ-AUTO.NS vs. HDB — Ранг доходности на риск
BAJAJ-AUTO.NS
HDB
Сравнение BAJAJ-AUTO.NS c HDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS) и HDFC Bank Limited (HDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAJAJ-AUTO.NS | HDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.79 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.80 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | -1.69 | +6.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAJAJ-AUTO.NS и HDB
Максимальная просадка BAJAJ-AUTO.NS за все время составила -79.13%, что больше максимальной просадки HDB в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAJAJ-AUTO.NS и HDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAJAJ-AUTO.NS | HDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.13% | -59.12% | -20.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.37% | -34.55% | +21.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.31% | -34.55% | -7.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.31% | -34.55% | -7.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.31% | -49.50% | +7.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.39% | -31.68% | +14.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.20% | -10.63% | -3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 16.29% | -11.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAJAJ-AUTO.NS и HDB
Текущая волатильность для Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS) составляет 5.73%, в то время как у HDFC Bank Limited (HDB) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что BAJAJ-AUTO.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAJAJ-AUTO.NS | HDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 8.67% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 19.79% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.92% | 23.09% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 25.57% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.33% | 27.37% | -2.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAJAJ-AUTO.NS и HDB
Дивидендная доходность BAJAJ-AUTO.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности HDB в 3.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAJAJ-AUTO.NS Bajaj Auto Limited | 3.58% | 2.25% | 0.91% | 2.06% | 3.87% | 4.31% | 3.48% | 1.88% | 2.21% | 1.65% | 2.09% | 1.97% |
HDB HDFC Bank Limited | 3.51% | 2.32% | 2.19% | 2.06% | 1.70% | 0.81% | 0.00% | 0.17% | 0.55% | 0.49% | 0.66% | 0.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAJAJ-AUTO.NS и HDB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bajaj Auto Limited и HDFC Bank Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BAJAJ-AUTO.NS and HDB have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BAJAJ-AUTO.NS и HDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор