Сравнение BAIV с GMOI
BAIV (Brown Advisory International Value Select ETF) and GMOI (GMO International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. BAIV is actively managed, while GMOI is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BAIV и GMOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BAIV
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 5.09%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMOI
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 12.66%
- С начала года
- 16.01%
- 1 год
- 37.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAIV и GMOI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | 6.96% |
GMOI GMO International Value ETF | 2.46% |
Correlation
The correlation between BAIV and GMOI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAIV vs. GMOI — Ранг доходности на риск
BAIV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GMOI
Сравнение BAIV c GMOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory International Value Select ETF (BAIV) и GMO International Value ETF (GMOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAIV | GMOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAIV и GMOI
Максимальная просадка BAIV за все время составила -11.41%, что меньше максимальной просадки GMOI в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAIV и GMOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAIV | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.41% | -14.67% | +3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.21% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -1.67% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAIV и GMOI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAIV | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 13.31% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 15.41% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 15.41% | +2.28% |
Сравнение комиссий BAIV и GMOI
И BAIV, и GMOI имеют комиссию равную 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAIV и GMOI
BAIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GMOI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GMOI GMO International Value ETF | 2.76% | 2.74% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
BAIV and GMOI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAIV and GMOI have the same expense ratio: 0.60% per year.
GMOI has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.00% for BAIV.
They also come from different issuers: Brown Advisory and GMO.
Подберите оптимальное распределение для BAIV и GMOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор