Сравнение BAIG с INTW
BAIG (Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. BAIG charges 0.78%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности BAIG и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAIG показывает доходность -72.36%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 741.14%.
BAIG
- 1 день
- -12.73%
- 1 месяц
- -34.72%
- С начала года
- -72.36%
- 6 месяцев
- -78.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 11.01%
- С начала года
- 741.14%
- 6 месяцев
- 775.21%
- 1 год
- 1,708.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAIG и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | -72.36% | -37.11% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 741.14% | 109.57% |
Correlation
The correlation between BAIG and INTW is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAIG vs. INTW — Ранг доходности на риск
BAIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INTW
Сравнение BAIG c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF (BAIG) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAIG | INTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.63 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 35.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 79.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAIG и INTW
Максимальная просадка BAIG за все время составила -92.86%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAIG и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAIG | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.86% | -60.58% | -32.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.26% | -13.43% | -78.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.43% | -29.61% | -34.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAIG и INTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAIG | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 55.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 119.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 177.86% | 150.16% | +27.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 177.86% | 148.67% | +29.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 177.86% | 148.67% | +29.19% |
Сравнение комиссий BAIG и INTW
BAIG берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAIG и INTW
Дивидендная доходность BAIG за последние двенадцать месяцев составляет около 19.77%, тогда как INTW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | 19.77% | 5.46% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAIG and INTW have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAIG is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAIG is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
BAIG has the higher dividend yield at 19.77%, compared with 0.00% for INTW.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.78% for BAIG and 1.50% for INTW.
Подберите оптимальное распределение для BAIG и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор