Сравнение BAIG с IFED
BAIG (Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds. BAIG is actively managed, while IFED is passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. BAIG charges 0.78%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности BAIG и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAIG показывает доходность -72.36%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -4.64%.
BAIG
- 1 день
- -12.73%
- 1 месяц
- -34.72%
- С начала года
- -72.36%
- 6 месяцев
- -78.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- -4.64%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- -0.20%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAIG и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | -72.36% | -37.11% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -4.64% | 3.28% |
Correlation
The correlation between BAIG and IFED is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAIG vs. IFED — Ранг доходности на риск
BAIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IFED
Сравнение BAIG c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF (BAIG) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAIG | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAIG и IFED
Максимальная просадка BAIG за все время составила -92.86%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAIG и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAIG | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.86% | -22.36% | -70.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.26% | -6.60% | -85.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.43% | -5.83% | -58.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAIG и IFED
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAIG | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 177.86% | 16.90% | +160.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 177.86% | 19.92% | +157.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 177.86% | 19.92% | +157.94% |
Сравнение комиссий BAIG и IFED
BAIG берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAIG и IFED
Дивидендная доходность BAIG за последние двенадцать месяцев составляет около 19.77%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | 19.77% | 5.46% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAIG and IFED have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.78% for BAIG.
BAIG has the higher dividend yield at 19.77%, compared with 0.00% for IFED.
They also come from different issuers: Leverage Shares and UBS. Their fees differ too: 0.78% for BAIG and 0.45% for IFED.
Подберите оптимальное распределение для BAIG и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор