Сравнение BAICX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
BAICX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 апр. 2008 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BAICX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAICX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BAICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | -0.86% | 11.53% | 7.19% | 9.24% | 0.20% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, BAICX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
BAICX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 4.94%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAICX и FRGAX
BAICX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
BAICX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
BAICX
FRGAX
Сравнение BAICX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAICX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.33 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.93 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.74 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 7.96 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAICX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.33 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.27 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между BAICX и FRGAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAICX и FRGAX
Дивидендная доходность BAICX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | 5.93% | 6.26% | 5.85% | 4.20% | 4.21% | 4.90% | 4.07% | 4.69% | 5.28% | 4.60% | 4.71% | 5.34% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BAICX и FRGAX
Максимальная просадка BAICX за все время составила -33.29%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAICX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAICX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.29% | -11.77% | -21.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -8.53% | +3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -5.02% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -1.62% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 1.87% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAICX и FRGAX
Текущая волатильность для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) составляет 2.48%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что BAICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAICX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 4.51% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.78% | 7.04% | -3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.24% | 12.09% | -5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.17% | 10.33% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 10.33% | -4.33% |