Сравнение BAI с TSXU
BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - BAI is a Technology Equities fund actively managed by iShares, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). BAI is actively managed, while TSXU is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BAI charges 0.55%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности BAI и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAI показывает доходность 55.29%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 141.91%.
BAI
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 18.14%
- С начала года
- 55.29%
- 6 месяцев
- 51.89%
- 1 год
- 97.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 66.50%
- С начала года
- 141.91%
- 6 месяцев
- 130.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAI и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 55.29% | -1.82% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 141.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between BAI and TSXU is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAI vs. TSXU — Ранг доходности на риск
BAI
TSXU
Сравнение BAI c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAI | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAI | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 4.53 | -2.85 |
Просадки
Сравнение просадок BAI и TSXU
Максимальная просадка BAI за все время составила -34.09%, примерно равная максимальной просадке TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAI и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAI | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.09% | -35.62% | +1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.92% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -10.56% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAI и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAI | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.43% | 78.68% | -46.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.06% | 78.68% | -43.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.06% | 78.68% | -43.62% |
Сравнение комиссий BAI и TSXU
BAI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAI и TSXU
Дивидендная доходность BAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности TSXU в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 1.16% | 1.80% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.20% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
BAI and TSXU have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAI is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 1.16% for BAI.
BAI is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.55% for BAI and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для BAI и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор