Сравнение BAI с TSXU
BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - BAI is a Technology Equities fund actively managed by iShares, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). BAI is actively managed, while TSXU is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BAI charges 0.55%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности BAI и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAI показывает доходность 49.22%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 113.86%.
BAI
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 49.22%
- 6 месяцев
- 46.15%
- 1 год
- 80.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 19.91%
- С начала года
- 113.86%
- 6 месяцев
- 113.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAI и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 49.22% | -0.75% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 113.86% | 37.96% |
Correlation
The correlation between BAI and TSXU is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAI vs. TSXU — Ранг доходности на риск
BAI
TSXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BAI c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAI | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAI и TSXU
Максимальная просадка BAI за все время составила -34.09%, примерно равная максимальной просадке TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAI и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAI | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.09% | -35.62% | +1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -13.54% | +5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -10.68% | +3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAI и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAI | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.29% | 89.41% | -52.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.36% | 89.41% | -52.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.36% | 89.41% | -52.05% |
Сравнение комиссий BAI и TSXU
BAI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAI и TSXU
Дивидендная доходность BAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности TSXU в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 1.19% | 1.80% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.64% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
BAI and TSXU have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAI is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.19% for BAI.
BAI is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.55% for BAI and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для BAI и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор