PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAI с TEK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAI с TEK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) and TEK (iShares Technology Opportunities Active ETF) are both Technology Equities funds from iShares. Both are actively managed. Over the past year, BAI returned 92.05% vs 61.28% for TEK. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BAI charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for TEK.

Доходность

Сравнение доходности BAI и TEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAI показывает доходность 51.62%, что значительно выше, чем у TEK с доходностью 39.87%.

BAI

1 день
-2.36%
1 месяц
12.75%
С начала года
51.62%
6 месяцев
47.76%
1 год
92.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TEK

1 день
-1.99%
1 месяц
13.74%
С начала года
39.87%
6 месяцев
37.87%
1 год
61.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAI и TEK

2026 (YTD)20252024
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		51.62%25.22%8.06%
TEK
iShares Technology Opportunities Active ETF		39.87%18.63%2.35%

Correlation

The correlation between BAI and TEK is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.96

The correlation between BAI and TEK has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAI и TEK

Секторы
BAI
TEK

Технологии

83.2%
85.2%

Коммуникационные услуги

6.8%
6.0%

Промышленность

6.7%
2.8%

Потребительский циклический сектор

2.6%
3.9%

Здравоохранение

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

0.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BAI
83.2%
TEK
85.2%

Коммуникационные услуги

BAI
6.8%
TEK
6.0%

Промышленность

BAI
6.7%
TEK
2.8%

Потребительский циклический сектор

BAI
2.6%
TEK
3.9%

Здравоохранение

BAI
0.7%
TEK

-

Сырьевые материалы

BAI

-

TEK
0.9%

Потребительский защитный сектор

BAI

-

TEK

-

Энергетика

BAI

-

TEK

-

Финансовые услуги

BAI

-

TEK
0.4%

Недвижимость

BAI

-

TEK

-

Коммунальные услуги

BAI

-

TEK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

iShares Technology Opportunities Active ETF

Часто сравнивают с BAI:
BAI с SMHBAI с CHATBAI с ARTYBAI с AISBAI с SOXXBAI с AIQBAI с TCAI
Часто сравнивают с TEK:
TEK с VGTTEK с SOXXTEK с SMHTEK с AIBDTEK с TLTTEK с GQGUTEK с DGRO

Доходность на риск

BAI vs. TEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TEK
Ранг доходности на риск TEK: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEK: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEK: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEK: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEK: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEK: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAI c TEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAITEKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.40

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.06

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

3.19

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.56

9.29

+6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAI vs. TEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAI на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEK равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAI и TEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAITEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.40

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

1.34

+0.27

Просадки

Сравнение просадок BAI и TEK

Максимальная просадка BAI за все время составила -34.09%, что больше максимальной просадки TEK в -28.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAI и TEK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAITEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.09%

-28.24%

-5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-19.29%

+3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-2.64%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-5.88%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.94%

6.62%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BAI и TEK

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK) с волатильностью 9.38%. Это указывает на то, что BAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAITEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

9.38%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.29%

21.28%

+5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.53%

25.71%

+6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.08%

29.20%

+5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.08%

29.20%

+5.88%

Сравнение комиссий BAI и TEK

BAI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TEK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAI и TEK

Дивидендная доходность BAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности TEK в 1.16%

ПозицияTTM2025
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.18%1.80%
TEK
iShares Technology Opportunities Active ETF		1.16%1.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, BAI and TEK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BAI has higher volatility (11.64%) compared to TEK (9.38%). In terms of maximum drawdown, BAI dropped -34.09% vs TEK's -28.24%.

On 1-year performance, BAI leads with 92.05% vs 61.28% for TEK. On fees, BAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, TEK has been the lower-risk option at 9.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAI has performed better with a 92.05% return vs 61.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for TEK.

BAI has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 1.16% for TEK.

Their fees differ too: 0.55% for BAI and 0.75% for TEK.

BAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAI и TEK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор