Сравнение BAI с GXPT
BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) and GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) are both Technology Equities funds. BAI is actively managed, while GXPT is passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BAI charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for GXPT.
Доходность
Сравнение доходности BAI и GXPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAI показывает доходность 49.22%, что значительно выше, чем у GXPT с доходностью 16.02%.
BAI
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 49.22%
- 6 месяцев
- 46.15%
- 1 год
- 80.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPT
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 16.02%
- 6 месяцев
- 14.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAI и GXPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 49.22% | 14.15% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 16.02% | 11.47% |
Correlation
The correlation between BAI and GXPT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAI vs. GXPT — Ранг доходности на риск
BAI
GXPT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BAI c GXPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAI | GXPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAI и GXPT
Максимальная просадка BAI за все время составила -34.09%, что больше максимальной просадки GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAI и GXPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAI | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.09% | -18.74% | -15.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -9.37% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -5.06% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAI и GXPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAI | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.29% | 22.88% | +14.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.36% | 22.88% | +14.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.36% | 22.88% | +14.48% |
Сравнение комиссий BAI и GXPT
BAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GXPT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAI и GXPT
Дивидендная доходность BAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности GXPT в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 1.19% | 1.80% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.12% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
BAI and GXPT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for BAI.
BAI has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.12% for GXPT.
They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.55% for BAI and 0.15% for GXPT.
Подберите оптимальное распределение для BAI и GXPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор