PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAI с GINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAI с GINN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) and GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) are both Technology Equities funds. BAI is actively managed, while GINN is passively managed. Over the past year, BAI returned 80.68% vs 17.26% for GINN. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAI charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for GINN.

Доходность

Сравнение доходности BAI и GINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAI показывает доходность 49.22%, что значительно выше, чем у GINN с доходностью 4.77%.

BAI

1 день
-0.48%
1 месяц
3.93%
С начала года
49.22%
6 месяцев
46.15%
1 год
80.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GINN

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.16%
С начала года
4.77%
6 месяцев
3.25%
1 год
17.26%
3 года*
18.20%
5 лет*
5.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAI и GINN

2026 (YTD)20252024
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		49.22%25.22%8.89%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		4.77%20.25%1.33%

Correlation

The correlation between BAI and GINN is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г.

0.76

The correlation between BAI and GINN has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAI и GINN

Секторы
BAI
GINN

Технологии

88.8%
32.6%

Промышленность

4.6%
4.7%

Коммуникационные услуги

3.9%
10.7%

Потребительский циклический сектор

2.6%
12.7%

Здравоохранение

0.7%
20.6%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

1.7%

Финансовые услуги

-

12.4%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

BAI
88.8%
GINN
32.6%

Промышленность

BAI
4.6%
GINN
4.7%

Коммуникационные услуги

BAI
3.9%
GINN
10.7%

Потребительский циклический сектор

BAI
2.6%
GINN
12.7%

Здравоохранение

BAI
0.7%
GINN
20.6%

Сырьевые материалы

BAI

-

GINN
0.1%

Потребительский защитный сектор

BAI

-

GINN
1.8%

Энергетика

BAI

-

GINN
1.7%

Финансовые услуги

BAI

-

GINN
12.4%

Недвижимость

BAI

-

GINN
0.6%

Коммунальные услуги

BAI

-

GINN
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Часто сравнивают с BAI:
BAI с ARTYBAI с SMHBAI с CHATBAI с AISBAI с SOXXBAI с AIQBAI с TCAI
Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VOOGINN с VGTGINN с QQQGINN с VUGGINN с ARKK

Доходность на риск

BAI vs. GINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAI c GINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAIGINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.06

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
1.53

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.19

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

1.31

+3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.14

4.60

+8.55

BAI vs. GINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAI на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа GINN равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAI и GINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAI и GINN

Максимальная просадка BAI за все время составила -34.09%, что меньше максимальной просадки GINN в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAI и GINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAIGINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.09%

-41.25%

+7.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-13.18%

-3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-5.13%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-13.27%

+6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

3.76%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BAI и GINN

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) имеет более высокую волатильность в 20.06% по сравнению с Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что BAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAIGINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.06%

5.76%

+14.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.31%

12.88%

+18.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.29%

16.55%

+20.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.36%

21.43%

+15.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.36%

21.06%

+16.30%

Сравнение комиссий BAI и GINN

BAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GINN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAI и GINN

Дивидендная доходность BAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что сопоставимо с доходностью GINN в 1.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.19%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.20%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%

Часто задаваемые вопросы

BAI and GINN have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAI has higher volatility (20.06%) compared to GINN (5.76%). In terms of maximum drawdown, BAI dropped -34.09% vs GINN's -41.25%.

On 1-year performance, BAI leads with 80.68% vs 17.26% for GINN. On fees, GINN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 5.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAI has performed better with a 80.68% return vs 17.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GINN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for BAI.

BAI and GINN have nearly identical dividend yields, around 1.19%.

They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.55% for BAI and 0.50% for GINN.

BAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAI и GINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор