PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAFMX с WWNPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAFMX с WWNPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX).

BAFMX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2018 г.. WWNPX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности BAFMX и WWNPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAFMX и WWNPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund		-8.93%3.70%15.29%23.21%-28.12%6.32%32.56%38.63%-8.59%
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		38.76%-14.61%88.34%-16.97%29.18%38.14%3.38%30.47%-9.62%

Доходность по периодам

С начала года, BAFMX показывает доходность -8.93%, что значительно ниже, чем у WWNPX с доходностью 38.76%.

BAFMX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-8.93%
6 месяцев
-13.55%
1 год
1.40%
3 года*
7.92%
5 лет*
0.12%
10 лет*
—

WWNPX

1 день
1.54%
1 месяц
-9.22%
С начала года
38.76%
6 месяцев
23.34%
1 год
3.39%
3 года*
30.92%
5 лет*
16.21%
10 лет*
20.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund

Kinetics Paradigm Fund

Часто сравнивают с BAFMX:
BAFMX с FXAIXBAFMX с VSCIXBAFMX с BVALXBAFMX с BIAZXBAFMX с BITEXBAFMX с BIAUXBAFMX с BIASX
Часто сравнивают с WWNPX:
WWNPX с KSCOXWWNPX с SPYWWNPX с WWWEXWWNPX с SMHWWNPX с FSELXWWNPX с ^GSPCWWNPX с SWPPX

Сравнение комиссий BAFMX и WWNPX

BAFMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии WWNPX в 1.64%.

WWNPX
Kinetics Paradigm Fund
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund

Доходность на риск

BAFMX vs. WWNPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAFMX
Ранг доходности на риск BAFMX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAFMX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAFMX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAFMX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAFMX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAFMX: 77
Ранг коэф-та Мартина
WWNPX
Ранг доходности на риск WWNPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWNPX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWNPX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWNPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWNPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWNPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAFMX c WWNPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAFMXWWNPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

0.15

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

0.46

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.06

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

0.20

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

0.32

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAFMX vs. WWNPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAFMX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа WWNPX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAFMX и WWNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAFMXWWNPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.15

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.50

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.55

-0.21

Корреляция

Корреляция между BAFMX и WWNPX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAFMX и WWNPX

Дивидендная доходность BAFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 80.17%, что больше доходности WWNPX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund		80.17%73.01%0.00%0.00%6.85%9.92%0.00%0.52%1.14%
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		5.92%8.21%2.95%5.65%2.00%1.67%2.15%1.00%10.44%

Просадки

Сравнение просадок BAFMX и WWNPX

Максимальная просадка BAFMX за все время составила -38.26%, что меньше максимальной просадки WWNPX в -67.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAFMX и WWNPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BAFMXWWNPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.26%

-67.87%

+29.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-32.61%

+15.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.14%

-41.13%

+2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.61%

-15.90%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-13.85%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

20.16%

-14.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BAFMX и WWNPX

Текущая волатильность для Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) составляет 5.76%, в то время как у Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что BAFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAFMXWWNPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

9.22%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

24.58%

-12.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.34%

36.48%

-15.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

32.56%

-12.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.52%

28.17%

-5.65%