PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAFMX с VLEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAFMX с VLEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и Villere Equity Fund (VLEQX).

BAFMX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2018 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BAFMX и VLEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAFMX и VLEQX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund		-8.93%3.70%15.29%23.21%-28.12%6.32%32.56%38.63%-8.59%
VLEQX
Villere Equity Fund		-0.45%0.26%1.50%11.37%-24.50%5.80%14.77%24.50%-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, BAFMX показывает доходность -8.93%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью -0.45%.

BAFMX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-8.93%
6 месяцев
-13.55%
1 год
1.40%
3 года*
7.92%
5 лет*
0.12%
10 лет*
—

VLEQX

1 день
1.85%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.19%
1 год
1.46%
3 года*
1.12%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund

Villere Equity Fund

Часто сравнивают с BAFMX:
BAFMX с FXAIXBAFMX с VSCIXBAFMX с BVALXBAFMX с BIAZXBAFMX с BITEXBAFMX с BIAUXBAFMX с BIASX
Часто сравнивают с VLEQX:
VLEQX с RIPIXVLEQX с EEOFXVLEQX с BBGSXVLEQX с VSNGXVLEQX с BFGFXVLEQX с BMDSXVLEQX с FRSGX

Сравнение комиссий BAFMX и VLEQX

BAFMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.

VLEQX
Villere Equity Fund
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund

Доходность на риск

BAFMX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAFMX
Ранг доходности на риск BAFMX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAFMX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAFMX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAFMX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAFMX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAFMX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VLEQX
Ранг доходности на риск VLEQX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEQX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEQX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEQX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEQX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEQX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAFMX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAFMXVLEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

0.08

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

0.24

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.03

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

0.14

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

0.49

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAFMX vs. VLEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAFMX на текущий момент составляет 0.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLEQX равному 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAFMX и VLEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAFMXVLEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.08

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.17

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.08

+0.26

Корреляция

Корреляция между BAFMX и VLEQX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAFMX и VLEQX

Дивидендная доходность BAFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 80.17%, что больше доходности VLEQX в 0.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund		80.17%73.01%0.00%0.00%6.85%9.92%0.00%0.52%1.14%0.00%0.00%0.00%
VLEQX
Villere Equity Fund		0.54%0.54%0.40%4.64%2.88%8.24%0.73%0.17%0.34%0.00%0.11%1.76%

Просадки

Сравнение просадок BAFMX и VLEQX

Максимальная просадка BAFMX за все время составила -38.26%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAFMX и VLEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

BAFMXVLEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.26%

-35.60%

-2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-11.43%

-5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.14%

-33.46%

-4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.61%

-19.59%

+4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-12.40%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

3.37%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BAFMX и VLEQX

Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что BAFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAFMXVLEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

4.03%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

8.50%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.34%

16.35%

+4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

19.30%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.52%

19.25%

+3.27%