Сравнение BAFMX с TGFRX
BAFMX (Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund) and TGFRX (Tanaka Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAFMX charges 0.79%/yr vs 2.19%/yr for TGFRX.
Доходность
Сравнение доходности BAFMX и TGFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BAFMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TGFRX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- 7.60%
- С начала года
- 14.21%
- 1 год
- 40.54%
- 3 года*
- 28.23%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам BAFMX и TGFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAFMX Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund | -2.65% | 3.70% | 15.29% | 23.21% | -28.12% | 6.32% | 32.56% | 38.63% | -8.59% |
TGFRX Tanaka Growth Fund | 14.21% | 39.56% | 17.98% | 50.24% | -22.62% | 26.54% | 50.87% | 18.78% | -11.48% |
Correlation
The correlation between BAFMX and TGFRX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2018 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between BAFMX and TGFRX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAFMX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск
BAFMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TGFRX
Сравнение BAFMX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAFMX | TGFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAFMX и TGFRX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAFMX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -74.43% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -29.76% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -29.60% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAFMX и TGFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAFMX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 30.85% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 62.23% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 47.47% | — |
Сравнение комиссий BAFMX и TGFRX
BAFMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAFMX и TGFRX
Дивидендная доходность BAFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 75.00%, что больше доходности TGFRX в 11.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAFMX Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund | 75.00% | 73.01% | 0.00% | 0.00% | 6.85% | 9.92% | 0.00% | 0.52% | 1.14% |
TGFRX Tanaka Growth Fund | 11.40% | 13.02% | 6.89% | 0.00% | 0.11% | 7.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAFMX and TGFRX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BAFMX и TGFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор