PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAFMX с KMKNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAFMX с KMKNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BAFMX (Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund) and KMKNX (Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BAFMX charges 0.79%/yr vs 1.40%/yr for KMKNX.

Доходность

Сравнение доходности BAFMX и KMKNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BAFMX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KMKNX

1 день
3.45%
1 месяц
-6.02%
С начала года
14.60%
6 месяцев
10.65%
1 год
3.84%
3 года*
34.33%
5 лет*
15.91%
10 лет*
19.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAFMX и KMKNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund		-2.65%3.70%15.29%23.21%-28.12%6.32%32.56%38.63%-8.59%
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		14.60%-3.09%84.05%-7.34%14.98%28.03%19.56%22.76%-6.44%

Correlation

The correlation between BAFMX and KMKNX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2018 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund

Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class

Часто сравнивают с BAFMX:
BAFMX с FXAIXBAFMX с BIAZXBAFMX с BITEXBAFMX с BIAUXBAFMX с BVALXBAFMX с BIASXBAFMX с VSCIX
Часто сравнивают с KMKNX:
KMKNX с KSCOXKMKNX с FCGSXKMKNX с XMMOKMKNX с SWPPXKMKNX с QQQKMKNX с SHLDKMKNX с FSELX

Доходность на риск

BAFMX vs. KMKNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAFMX
KMKNX
Ранг доходности на риск KMKNX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKNX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKNX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKNX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKNX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKNX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAFMX c KMKNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BAFMX vs. KMKNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAFMXKMKNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.55

—

Просадки

Сравнение просадок BAFMX и KMKNX

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAFMXKMKNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-65.47%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.99%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-15.96%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-15.28%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.94%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BAFMX и KMKNX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAFMXKMKNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.46%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.52%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

23.37%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

26.43%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

23.65%

—

Сравнение комиссий BAFMX и KMKNX

BAFMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии KMKNX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAFMX и KMKNX

Дивидендная доходность BAFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 75.00%, что больше доходности KMKNX в 0.58%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund		75.00%73.01%0.00%0.00%6.85%9.92%0.00%0.52%1.14%0.00%
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		0.58%0.66%0.81%0.87%1.36%1.56%0.26%0.33%9.13%0.64%

Часто задаваемые вопросы

BAFMX and KMKNX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAFMX и KMKNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор