PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAFMX с KMKNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAFMX с KMKNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX).

BAFMX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2018 г.. KMKNX - это активно управляемый фонд от Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности BAFMX и KMKNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAFMX и KMKNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund		-8.93%3.70%15.29%23.21%-28.12%6.32%32.56%38.63%-8.59%
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		22.52%-3.09%84.05%-7.34%14.98%28.03%19.56%22.76%-6.44%

Доходность по периодам

С начала года, BAFMX показывает доходность -8.93%, что значительно ниже, чем у KMKNX с доходностью 22.52%.

BAFMX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-8.93%
6 месяцев
-13.55%
1 год
1.40%
3 года*
7.92%
5 лет*
0.12%
10 лет*
—

KMKNX

1 день
1.41%
1 месяц
-7.64%
С начала года
22.52%
6 месяцев
11.44%
1 год
6.51%
3 года*
32.40%
5 лет*
15.19%
10 лет*
21.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund

Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class

Часто сравнивают с BAFMX:
BAFMX с FXAIXBAFMX с VSCIXBAFMX с BVALXBAFMX с BIAZXBAFMX с BITEXBAFMX с BIASXBAFMX с BIAUX
Часто сравнивают с KMKNX:
KMKNX с KSCOXKMKNX с FCGSXKMKNX с XMMOKMKNX с QQQKMKNX с SHLDKMKNX с SWPPXKMKNX с IYW

Сравнение комиссий BAFMX и KMKNX

BAFMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии KMKNX в 1.40%.

KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund

Доходность на риск

BAFMX vs. KMKNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAFMX
Ранг доходности на риск BAFMX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAFMX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAFMX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAFMX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAFMX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAFMX: 77
Ранг коэф-та Мартина
KMKNX
Ранг доходности на риск KMKNX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKNX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKNX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKNX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKNX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKNX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAFMX c KMKNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAFMXKMKNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

0.32

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

0.62

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.08

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

0.43

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

0.79

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAFMX vs. KMKNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAFMX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа KMKNX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAFMX и KMKNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAFMXKMKNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.32

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.58

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.58

-0.24

Корреляция

Корреляция между BAFMX и KMKNX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAFMX и KMKNX

Дивидендная доходность BAFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 80.17%, что больше доходности KMKNX в 0.54%

TTM202520242023202220212020201920182017
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund		80.17%73.01%0.00%0.00%6.85%9.92%0.00%0.52%1.14%0.00%
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		0.54%0.66%0.81%0.87%1.36%1.56%0.26%0.33%9.13%0.64%

Просадки

Сравнение просадок BAFMX и KMKNX

Максимальная просадка BAFMX за все время составила -38.26%, что меньше максимальной просадки KMKNX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAFMX и KMKNX.

Загрузка...

Показатели просадок

BAFMXKMKNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.26%

-65.47%

+27.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-19.52%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.14%

-31.47%

-6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.61%

-10.15%

-4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-15.29%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

10.58%

-4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BAFMX и KMKNX

Текущая волатильность для Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) составляет 5.76%, в то время как у Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что BAFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMKNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAFMXKMKNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

7.07%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

17.87%

-6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.34%

24.61%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

26.44%

-5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.52%

23.39%

-0.87%