PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAFMX с FMDGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAFMX с FMDGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BAFMX (Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund) and FMDGX (Fidelity Mid Cap Growth Index Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. BAFMX charges 0.79%/yr vs 0.05%/yr for FMDGX.

Доходность

Сравнение доходности BAFMX и FMDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BAFMX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FMDGX

1 день
-1.03%
1 месяц
3.26%
С начала года
3.79%
6 месяцев
2.25%
1 год
5.68%
3 года*
16.02%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAFMX и FMDGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund		-2.65%3.70%15.29%23.21%-28.12%6.32%32.56%3.61%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		3.79%8.60%22.03%25.79%-26.67%12.67%34.84%4.63%

Correlation

The correlation between BAFMX and FMDGX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г.

0.95

The correlation between BAFMX and FMDGX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с BAFMX:
BAFMX с FXAIXBAFMX с BIAZXBAFMX с BITEXBAFMX с BIAUXBAFMX с BVALXBAFMX с BIASXBAFMX с VSCIX
Часто сравнивают с FMDGX:
FMDGX с FSMDXFMDGX с VOTFMDGX с FSPGXFMDGX с FXAIXFMDGX с FIMVXFMDGX с VMGIXFMDGX с VOO

Доходность на риск

BAFMX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAFMX
FMDGX
Ранг доходности на риск FMDGX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDGX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDGX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAFMX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BAFMX vs. FMDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAFMXFMDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.44

—

Просадки

Сравнение просадок BAFMX и FMDGX

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAFMXFMDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-38.59%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.75%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.11%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-11.20%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.05%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BAFMX и FMDGX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAFMXFMDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.75%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.66%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

16.49%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

22.37%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

24.32%

—

Сравнение комиссий BAFMX и FMDGX

BAFMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAFMX и FMDGX

Дивидендная доходность BAFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 75.00%, что больше доходности FMDGX в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund		75.00%73.01%0.00%0.00%6.85%9.92%0.00%0.52%1.14%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		1.79%1.85%0.47%0.63%0.81%6.43%0.36%0.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BAFMX and FMDGX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAFMX и FMDGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор