Сравнение BAFE с DDTL
BAFE (Brown Advisory Flexible Equity ETF) and DDTL (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July) are both exchange-traded funds - BAFE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Brown Advisory, while DDTL is a Defined Outcome fund managed by Innovator. Over the past year, BAFE returned 12.53% vs 11.58% for DDTL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAFE charges 0.54%/yr vs 0.79%/yr for DDTL.
Доходность
Сравнение доходности BAFE и DDTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAFE показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у DDTL с доходностью 5.40%.
BAFE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.45%
- 6 месяцев
- 6.27%
- С начала года
- 7.91%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDTL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 5.00%
- С начала года
- 5.40%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAFE и DDTL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF | 7.91% | 3.83% |
DDTL Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July | 5.40% | 4.70% |
Correlation
The correlation between BAFE and DDTL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.70 |
The correlation between BAFE and DDTL has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAFE vs. DDTL — Ранг доходности на риск
BAFE
DDTL
Сравнение BAFE c DDTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Flexible Equity ETF (BAFE) и Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July (DDTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAFE | DDTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.45 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 3.08 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 16.03 | -12.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAFE и DDTL
Максимальная просадка BAFE за все время составила -18.37%, что больше максимальной просадки DDTL в -3.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAFE и DDTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAFE | DDTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.37% | -3.78% | -14.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -3.78% | -8.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.18% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -0.43% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 0.72% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAFE и DDTL
Brown Advisory Flexible Equity ETF (BAFE) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July (DDTL) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что BAFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAFE | DDTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 0.99% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 4.06% | +6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.36% | 5.33% | +8.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 5.53% | +11.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 5.53% | +11.73% |
Сравнение комиссий BAFE и DDTL
BAFE берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии DDTL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAFE и DDTL
Дивидендная доходность BAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как DDTL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF | 0.27% | 0.30% | 0.06% |
DDTL Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAFE and DDTL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAFE has higher volatility (3.63%) compared to DDTL (0.99%). In terms of maximum drawdown, BAFE dropped -18.37% vs DDTL's -3.78%.
On 1-year performance, BAFE leads with 12.53% vs 11.58% for DDTL. On fees, BAFE is cheaper at 0.54% per year. On volatility, DDTL has been the lower-risk option at 0.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAFE has performed better with a 12.53% return vs 11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAFE is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.79% for DDTL.
BAFE has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for DDTL.
BAFE is categorized as Large Cap Blend Equities, while DDTL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Brown Advisory and Innovator. Their fees differ too: 0.54% for BAFE and 0.79% for DDTL.
DDTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAFE и DDTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор