PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BADEX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BADEX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

BADEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2020 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BADEX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BADEX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		1.30%13.95%10.15%11.67%-11.34%4.49%2.32%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%2.09%

Доходность по периодам

С начала года, BADEX показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%.

BADEX

1 день
1.58%
1 месяц
-5.20%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.79%
1 год
12.34%
3 года*
10.83%
5 лет*
4.75%
10 лет*
—

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с BADEX:
BADEX с FSSGXBADEX с DESIXBADEX с MEMQXBADEX с WBELXBADEX с DRESXBADEX с PZVEXBADEX с SIEMX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий BADEX и LZEMX

И BADEX, и LZEMX имеют комиссию равную 1.06%.

BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Доходность на риск

BADEX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BADEX
Ранг доходности на риск BADEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BADEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BADEX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BADEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BADEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BADEX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BADEX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BADEXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

2.95

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

3.72

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.57

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

3.86

-2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

14.21

-8.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BADEX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BADEX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа LZEMX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BADEX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BADEXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.95

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.78

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.39

+0.19

Корреляция

Корреляция между BADEX и LZEMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BADEX и LZEMX

Дивидендная доходность BADEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		7.42%7.52%2.27%1.92%2.43%7.54%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок BADEX и LZEMX

Максимальная просадка BADEX за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BADEX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BADEXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-60.08%

+38.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-10.42%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-30.55%

+8.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-9.04%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-16.71%

+10.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.89%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BADEX и LZEMX

Текущая волатильность для BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) составляет 5.22%, в то время как у Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что BADEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BADEXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

6.23%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

9.72%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

14.30%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.99%

14.11%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.19%

16.34%

-6.15%