PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BADEX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BADEX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

BADEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2020 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BADEX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BADEX и FERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		1.30%13.95%10.15%11.67%-11.34%4.49%2.32%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, BADEX показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

BADEX

1 день
1.58%
1 месяц
-5.20%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.79%
1 год
12.34%
3 года*
10.83%
5 лет*
4.75%
10 лет*
—

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с BADEX:
BADEX с DESIXBADEX с FSSGXBADEX с MEMQXBADEX с DRESXBADEX с SMQFXBADEX с WBELXBADEX с PZVEX
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий BADEX и FERGX

BADEX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

BADEX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BADEX
Ранг доходности на риск BADEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BADEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BADEX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BADEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BADEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BADEX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BADEX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BADEXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.86

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.45

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.27

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

9.03

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BADEX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BADEX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа FERGX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BADEX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BADEXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.86

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.22

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.43

+0.14

Корреляция

Корреляция между BADEX и FERGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BADEX и FERGX

Дивидендная доходность BADEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности FERGX в 2.59%

TTM202520242023202220212020201920182017
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		7.42%7.52%2.27%1.92%2.43%7.54%0.03%0.00%0.00%0.00%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%

Просадки

Сравнение просадок BADEX и FERGX

Максимальная просадка BADEX за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BADEX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BADEXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-39.27%

+17.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-13.32%

+4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-37.18%

+15.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-10.52%

+3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-14.56%

+8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

3.35%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BADEX и FERGX

Текущая волатильность для BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) составляет 5.22%, в то время как у Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что BADEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BADEXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

9.62%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

13.68%

-6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

17.94%

-7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.99%

16.84%

-6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.19%

17.85%

-7.66%