PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BADEX с AVEEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BADEX с AVEEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX).

BADEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2020 г.. AVEEX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BADEX и AVEEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BADEX и AVEEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		1.30%13.95%10.15%11.67%-11.34%4.49%2.32%
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		2.78%32.09%7.68%15.15%-18.15%5.21%3.13%

Доходность по периодам

С начала года, BADEX показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у AVEEX с доходностью 2.78%.

BADEX

1 день
1.58%
1 месяц
-5.20%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.79%
1 год
12.34%
3 года*
10.83%
5 лет*
4.75%
10 лет*
—

AVEEX

1 день
2.15%
1 месяц
-8.77%
С начала года
2.78%
6 месяцев
6.29%
1 год
32.55%
3 года*
17.37%
5 лет*
6.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

Avantis Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с BADEX:
BADEX с FSSGXBADEX с DESIXBADEX с MEMQXBADEX с DRESXBADEX с PZVEXBADEX с SMQFXBADEX с WBELX
Часто сравнивают с AVEEX:
AVEEX с AVEMAVEEX с AVESAVEEX с FXAIXAVEEX с VWOAVEEX с DGSAVEEX с EEMSAVEEX с MOTI

Сравнение комиссий BADEX и AVEEX

BADEX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии AVEEX в 0.33%.

BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

BADEX vs. AVEEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BADEX
Ранг доходности на риск BADEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BADEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BADEX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BADEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BADEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BADEX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AVEEX
Ранг доходности на риск AVEEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BADEX c AVEEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BADEXAVEEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

2.07

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.65

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.59

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

10.28

-4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BADEX vs. AVEEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BADEX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа AVEEX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BADEX и AVEEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BADEXAVEEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.07

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.41

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.53

+0.05

Корреляция

Корреляция между BADEX и AVEEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BADEX и AVEEX

Дивидендная доходность BADEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности AVEEX в 3.41%

TTM2025202420232022202120202019
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		7.42%7.52%2.27%1.92%2.43%7.54%0.03%0.00%
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		3.41%3.50%2.93%3.51%3.48%1.92%1.52%0.26%

Просадки

Сравнение просадок BADEX и AVEEX

Максимальная просадка BADEX за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки AVEEX в -36.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BADEX и AVEEX.

Загрузка...

Показатели просадок

BADEXAVEEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-36.45%

+14.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-12.64%

+3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-33.72%

+11.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-10.76%

+3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-10.54%

+4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

3.19%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности BADEX и AVEEX

Текущая волатильность для BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) составляет 5.22%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что BADEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BADEXAVEEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

7.67%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

11.83%

-4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

16.27%

-5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.99%

15.52%

-5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.19%

18.64%

-8.45%