PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BABY.TO с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BABY.TO с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BABY.TO (Else Nutrition Holdings Inc.) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 10 years, BABY.TO returned -36.35%/yr vs 13.74%/yr for SCHD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BABY.TO и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Else Nutrition Holdings Inc. (BABY.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BABY.TO торгуется в CAD, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BABY.TO показывает доходность -70.00%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 21.46%. За последние 10 лет акции BABY.TO уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -36.35% против 13.74% соответственно.

BABY.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
-70.00%
6 месяцев
-81.25%
1 год
-80.00%
3 года*
-84.05%
5 лет*
-74.29%
10 лет*
-36.35%

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
5.03%
С начала года
21.46%
6 месяцев
20.65%
1 год
31.29%
3 года*
16.92%
5 лет*
11.63%
10 лет*
13.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BABY.TO и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BABY.TO
Else Nutrition Holdings Inc.		-70.00%-33.33%-93.10%-60.45%-51.75%-70.84%637.74%76.67%9.09%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		20.62%-0.44%21.25%2.24%3.64%28.70%13.08%21.03%2.45%13.15%

Correlation

The correlation between BABY.TO and SCHD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2012 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Else Nutrition Holdings Inc.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

BABY.TO vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BABY.TO
Ранг доходности на риск BABY.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABY.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABY.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABY.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABY.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABY.TO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BABY.TO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Else Nutrition Holdings Inc. (BABY.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BABY.TOSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
2.84

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.79
4.38

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.03

1.52

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

7.31

-8.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

21.18

-22.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BABY.TO vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BABY.TO на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABY.TO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BABY.TOSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

2.84

-2.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.92

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.91

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

1.13

-1.26

Просадки

Сравнение просадок BABY.TO и SCHD

Максимальная просадка BABY.TO за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки SCHD в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABY.TO и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BABY.TOSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-26.93%

-73.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.33%

-4.30%

-94.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.66%

-15.30%

-84.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.92%

-15.30%

-84.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.95%

-26.93%

-73.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-0.05%

-99.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.38%

-2.86%

-65.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

72.39%

1.48%

+70.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BABY.TO и SCHD

Else Nutrition Holdings Inc. (BABY.TO) имеет более высокую волатильность в 52.99% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что BABY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BABY.TOSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

52.99%

2.67%

+50.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.66%

8.13%

+91.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

919.51%

11.06%

+908.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

433.93%

12.63%

+421.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

318.00%

15.17%

+302.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABY.TO и SCHD

BABY.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BABY.TO
Else Nutrition Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.27%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

BABY.TO and SCHD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BABY.TO и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор