PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BABY.TO с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BABY.TO с SCHD

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

BABY.TO (Else Nutrition Holdings Inc.) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 10 years, BABY.TO returned -41.02%/yr vs 13.11%/yr for SCHD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BABY.TO и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Else Nutrition Holdings Inc. (BABY.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BABY.TO торгуется в CAD, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BABY.TO показывает доходность -86.00%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 24.24%. За последние 10 лет акции BABY.TO уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -41.02% против 13.11% соответственно.

BABY.TO

1 день
27.27%
1 месяц
-44.00%
6 месяцев
-87.83%
С начала года
-86.00%
1 год
-93.00%
3 года*
-87.15%
5 лет*
-77.70%
10 лет*
-41.02%
Всё время*
-38.03%

SCHD

1 день
-0.61%
1 месяц
3.02%
6 месяцев
16.27%
С начала года
24.24%
1 год
28.25%
3 года*
15.91%
5 лет*
11.37%
10 лет*
13.11%
Всё время*
15.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BABY.TO и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BABY.TO
Else Nutrition Holdings Inc.		-86.00%-33.33%-93.09%-60.55%-51.75%-70.84%637.74%76.67%9.09%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		24.24%-0.42%21.11%2.06%2.87%29.81%12.30%22.05%2.38%12.66%

Correlation

The correlation between BABY.TO and SCHD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2012 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Else Nutrition Holdings Inc.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

BABY.TO vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BABY.TO
Ранг доходности на риск BABY.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABY.TO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABY.TO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABY.TO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABY.TO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABY.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BABY.TO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Else Nutrition Holdings Inc. (BABY.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BABY.TOSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
2.38

-2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
3.70

-4.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.41

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

6.85

-7.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

17.66

-19.20

BABY.TO vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BABY.TO на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABY.TO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BABY.TO и SCHD

Максимальная просадка BABY.TO за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SCHD в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABY.TO и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BABY.TOSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-27.31%

-72.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-95.60%

-4.14%

-91.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.85%

-15.24%

-84.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.97%

-15.24%

-84.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-27.31%

-72.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-1.00%

-98.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.61%

-3.03%

-65.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.49%

1.60%

+58.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BABY.TO и SCHD

Else Nutrition Holdings Inc. (BABY.TO) имеет более высокую волатильность в 107.18% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что BABY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BABY.TOSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

107.18%

3.77%

+103.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

142.92%

8.88%

+134.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

184.41%

11.93%

+172.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

160.63%

15.51%

+145.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

141.50%

17.83%

+123.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABY.TO и SCHD

BABY.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BABY.TO
Else Nutrition Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.20%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

BABY.TO and SCHD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BABY.TO и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор