Сравнение BABX с NTSD
BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BABX charges 1.15%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности BABX и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BABX
- 1 день
- -5.49%
- 1 месяц
- -11.33%
- С начала года
- -32.66%
- 6 месяцев
- -42.73%
- 1 год
- -3.46%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABX и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -1.58% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 17.91% |
Correlation
The correlation between BABX and NTSD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABX vs. NTSD — Ранг доходности на риск
BABX
NTSD
Сравнение BABX c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABX | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 5.08 | -5.10 |
Просадки
Сравнение просадок BABX и NTSD
Максимальная просадка BABX за все время составила -70.62%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.62% | -5.20% | -65.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.99% | -1.11% | -60.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.24% | -0.84% | -44.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BABX и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.52% | 24.28% | +63.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.12% | 24.28% | +58.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.12% | 24.28% | +58.84% |
Сравнение комиссий BABX и NTSD
BABX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABX и NTSD
Ни BABX, ни NTSD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BABX and NTSD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.15% for BABX.
BABX and NTSD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and WisdomTree. Their fees differ too: 1.15% for BABX and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для BABX и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор