Сравнение BABX с NBIG
BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) and NBIG (Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. BABX charges 1.15%/yr vs 0.75%/yr for NBIG.
Доходность
Сравнение доходности BABX и NBIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABX показывает доходность -34.02%, что значительно ниже, чем у NBIG с доходностью 487.61%.
BABX
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -11.70%
- С начала года
- -34.02%
- 6 месяцев
- -43.39%
- 1 год
- -12.32%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBIG
- 1 день
- 6.23%
- 1 месяц
- 96.57%
- С начала года
- 487.61%
- 6 месяцев
- 268.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABX и NBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -34.02% | -35.47% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 487.61% | -62.34% |
Correlation
The correlation between BABX and NBIG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABX vs. NBIG — Ранг доходности на риск
BABX
NBIG
Сравнение BABX c NBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABX | NBIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABX | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 1.38 | -1.41 |
Просадки
Сравнение просадок BABX и NBIG
Максимальная просадка BABX за все время составила -70.62%, что меньше максимальной просадки NBIG в -75.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и NBIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABX | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.62% | -75.83% | +5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.76% | -3.94% | -58.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.26% | -42.82% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BABX и NBIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABX | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.54% | 200.64% | -113.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.08% | 200.64% | -117.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.08% | 200.64% | -117.56% |
Сравнение комиссий BABX и NBIG
BABX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NBIG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABX и NBIG
Ни BABX, ни NBIG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BABX and NBIG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NBIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NBIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for BABX.
BABX and NBIG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.15% for BABX and 0.75% for NBIG.
Подберите оптимальное распределение для BABX и NBIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор