Сравнение BABX с FUTG
BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) and FUTG (Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BABX charges 1.15%/yr vs 0.75%/yr for FUTG.
Доходность
Сравнение доходности BABX и FUTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABX показывает доходность -32.66%, что значительно выше, чем у FUTG с доходностью -75.53%.
BABX
- 1 день
- -5.49%
- 1 месяц
- -11.33%
- С начала года
- -32.66%
- 6 месяцев
- -42.73%
- 1 год
- -3.46%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUTG
- 1 день
- -11.10%
- 1 месяц
- -70.24%
- С начала года
- -75.53%
- 6 месяцев
- -77.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABX и FUTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -32.66% | -22.33% |
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | -75.53% | -0.80% |
Correlation
The correlation between BABX and FUTG is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABX vs. FUTG — Ранг доходности на риск
BABX
FUTG
Сравнение BABX c FUTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABX | FUTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABX | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | -0.66 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок BABX и FUTG
Максимальная просадка BABX за все время составила -70.62%, что меньше максимальной просадки FUTG в -86.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и FUTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABX | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.62% | -86.19% | +15.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.99% | -84.29% | +22.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.24% | -40.35% | -4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BABX и FUTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABX | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.52% | 136.01% | -48.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.12% | 136.01% | -52.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.12% | 136.01% | -52.89% |
Сравнение комиссий BABX и FUTG
BABX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FUTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABX и FUTG
Ни BABX, ни FUTG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BABX and FUTG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for BABX.
BABX and FUTG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.15% for BABX and 0.75% for FUTG.
Подберите оптимальное распределение для BABX и FUTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор