Сравнение BABU с SPUU
BABU (Direxion Daily BABA Bull 2X ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - BABU tracks the Alibaba Group Holding Limited (BABA) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BABU charges 0.97%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности BABU и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BABU
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 8.88%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 14.79%
- С начала года
- 18.22%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 32.90%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 23.84%
Сравнение доходности по годам BABU и SPUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BABU Direxion Daily BABA Bull 2X ETF | -54.07% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 15.57% |
Correlation
The correlation between BABU and SPUU is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABU vs. SPUU — Ранг доходности на риск
BABU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPUU
Сравнение BABU c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BABA Bull 2X ETF (BABU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABU | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABU и SPUU
Максимальная просадка BABU за все время составила -69.52%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABU и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABU | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.52% | -59.35% | -10.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.07% | -2.59% | -51.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.53% | -9.45% | -32.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BABU и SPUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABU | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.80% | 25.27% | +59.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.80% | 33.69% | +51.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.80% | 35.75% | +49.05% |
Сравнение комиссий BABU и SPUU
BABU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABU и SPUU
Дивидендная доходность BABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности SPUU в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABU Direxion Daily BABA Bull 2X ETF | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.33% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
BABU and SPUU have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.97% for BABU.
SPUU has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.88% for BABU.
BABU tracks Alibaba Group Holding Limited (BABA), while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). Their fees differ too: 0.97% for BABU and 0.60% for SPUU.
Подберите оптимальное распределение для BABU и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор